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Título: Ajuste de cópulas bivariadas via marginal na diagonal e teste para dependência de valores extremos via ajuste de função de Pickands por polinômios de Bernstein
Título Alternativo: Goodness of fit for bivariate copula via marginal on diagonally and test for extreme values dependence via Pickands function adjustment by Bernstein polynomials
Autor(es): Prado, Danielle Gonçalves de Oliveira
Lattes: http://lattes.cnpq.br/7657393693748801
Orientador: Chaves, Lucas Monteiro
Coorientador: Souza, Devanil Jaques de
Membro da banca: Prates, Marcos de Oliveira
Membro da banca: Freire, Evelise Román Corbalán Góis
Membro da banca: Furtado, Daniel Ferreira
Assunto: Cópulas
Função de Pickands
Polinômios de Bernstein
Dependência de valores extremos
Goodness of fit
Copula
Pickands function
Polynomials of Bernstein
Dependence of extreme values
Data de Defesa: 18-Fev-2016
Data de publicação: 21-Mar-2016
Agência de Fomento: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)
Referência: PRADO, D. G. de O. Ajuste de cópulas bivariadas via marginal na diagonal e teste para dependência de valores extremos via ajuste de função de Pickands por polinômios de Bernstein. 2016. 126 p. Tese (Doutorado em Estatística e Experimentação Agropecuária)-Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2016.
Resumo: Estudos sobre qualidade de ajuste de cópulas e testes para verificar dependência de valores extremos são de grande interesse na estatística e possuem relevância em outras áreas, como por exemplo na economia. Este trabalho trata desses dois temas e é apresentado em três capítulos. O primeiro cuida do referencial teórico que abrange medidas de associação por postos, cópulas e dependência em valores extremos; o segundo capítulo propõe dois novos testes de verificação de qualidade de ajuste para cópulas bivariadas, baseados nas marginais nas diagonais principal e secundária; o terceiro propõe um método para verificar se um determinado conjunto de dados bivariados possui dependência de valor extremo, através da estimação não-paramétrica da função de Pickands, com base na otimização de polinômios de Bernstein.
Abstract: Studies about goodness of fit for copula and tests to verify the dependence of extreme values are of great interest in statistic and it are relevant in other areas such as the economy. This thesis approaches these two issues and it is presented in three chapters. The first chapter takes care of the theoretical framework that it includes measures of association for posts, copula and dependence of extreme values; the second proposes two new tests about verification to goodness of fit for bivariate copula, and it based on marginal in principal and secondary diagonals; the third proposes a method to verify that a given set of bivariate data has dependency of extreme value, by nonparametric estimating of the Pickands function and it based on Bernstein polynomial optimization.
URI: http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/10943
Publicador: Universidade Federal de Lavras
Idioma: por
Aparece nas coleções: DEX - Estatística e Experimentação Agropecuária - Doutorado (Teses)

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