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Please use this identifier to cite or link to this item: http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/11072

Title: Modelos multivariados dinâmicos: análise de contágio nos mercados de derivativos agropecuários
???metadata.dc.creator???: Mól, Anderson Luiz Rezende
???metadata.dc.creator.Lattes???: http://lattes.cnpq.br/4968429773311336
???metadata.dc.contributor.advisor1???: Castro Júnior, Luiz Gonzaga de
???metadata.dc.contributor.advisor-co1???: Sáfadi, Thelma
???metadata.dc.contributor.referee1???: Leiva, Diógenes Manoel
???metadata.dc.contributor.referee2???: Perobelli, Fernanda Finotti Cordeiro
???metadata.dc.contributor.referee3???: Calegário, Natalino
Keywords: Bolsa de mercadorias
Commodity exchanges
Mercado futuro
Futures market
Café
Coffee
Bovino - Pesquisa
Cattle - Research
???metadata.dc.date.submitted???: 13-Dec-2006
Issue Date: 18-Apr-2016
Citation: MÓL, A. L. R. Modelos multivariados dinâmicos: análise de contágio nos mercados de derivativos agropecuários. 2006. 148 p. Tese (Doutorado em Administração)-Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2006.
???metadata.dc.description.resumo???: O presente trabalho faz uma análise de identificação sobre a evidência de transmissão de volatilidade e contágio no mercado futuro das commodites agrícolas no Brasil e, em específico,no mercado de café e boi gordo. Foram estimados modelos uni e multivariados,mostrando a evidência real de contágio de crises financeiras recorrentes no mercado futuro de café e boi gordo. Analisa-se, portanto, a hipótese de existência de contágio, testada a partir da estimação de modelos multivariados de volatilidade. Havendo evidência da existência de quebra estrutural na estrutura de volatilidade das séries históricas das commodities boi gordo e café e tal quebra puder ser associada às crises financeiras, sugere-se evidência de contágio. Os resultados obtidos nesta tese fornecem evidência favorável à hipótese de contágio.
Abstract: The present papers makes an analysis of identification on the evidence of Volatileness transmission and contagion in the futures market of the Brazilian agricultural commodities, in specific, coffee and beef market. It is analyzed, therefore, the hypothesis of contagion existence and it is tested starting from the estimate of multivariate models volatility. Having evidence of the breaking structural existence in the volatíleness structure of the commodities historical series of beef and coffee and such breaking could be associated with the financial crises, suggests contagion evidence. The resulte gotten in this thesis supply evidence favorable to the contagion hypothesis.
URI: http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/11072
Publisher: Universidade Federal de Lavras
???metadata.dc.language???: por
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