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Título: Métodos de estimação de parâmetros em modelo de covariância com erro na covariável
Título Alternativo: Parameter estimation methods in covariance model with error in covariate
Autor(es): Oliveira, Tiago Almeida de
Morais, Augusto Ramalho de
Cirillo, Marcelo Angelo
Assunto: Erros de medida
Modelo de covariância
Acurácia
Error in variables
Model of covariance
Accuracy
Publicador: Universidade Federal de Santa Maria
Data de publicação: Out-2011
Referência: OLIVEIRA, T. A. de; MORAIS, A. R. de; CIRILLO, M. A. Métodos de estimação de parâmetros em modelo de covariância com erro na covariável. Ciência Rural, Santa Maria, v. 41, n. 10, p. 1851-1857, out. 2011.
Resumo: Estudou-se o modelo de análise de covariância com um fator e erro de medida na covariável. Avaliou-se, neste modelo, por meio de simulação, a acurácia e precisão de dois estimadores, propostos na literatura para estimar parâmetros de um modelo de regressão com erro de medida. Sobre diferentes distribuições dos resíduos, coeficientes de determinação e tamanhos amostrais, estudou-se o comportamento de ambos os estimadores. No modelo de análise de covariância, quanto maior o tamanho amostral e o coeficiente de determinação, melhor se comportam os estimadores avaliados com relação à acurácia e à precisão. As conclusões encontradas sugerem que o estimador Plug-in obteve desempenho superior, tanto na acurácia quanto na precisão em situações de normalidade, nas diferentes configurações analisadas sobre o modelo avaliado. Quando os estimadores foram avaliados no modelo de ANCOVA com os resíduos distribuídos pela Gama, obtiveram o pior desempenho em relação a quando eram avaliados pelas demais distribuições.
Abstract: The present paper approaches the covariance analysis model with one factor and measurement error in the covariate. Accuracy and precision of two estimators suggested in the literature were evaluated through data simulation, for estimating parameters of a regression model with measurement error. So called Plug-in method estimates the real value based on the observed ones and then uses the common function for estimating the desired parameter. The other estimator, known as bias smoother, only performs a bias correction on the usual estimator by computing a factor. Behavior of both estimators was studied under different residual distributions, goodness of fit and sample sizes. It is worth noting that, in covariance analysis model, the high the sample size, the better for accuracy and precision. Results suggest that the Plug-in estimator presented the best performance both for accuracy and precision under normality, for the distinct evaluated situations. When the estimators had been evaluated in the model of ANCOVA with the residues distributed for Gamma, the same ones had gotten the worse performance in relation when they were evaluated by the others distributions.
URI: http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/13031
Idioma: pt_BR
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