1. RI UFLA
  2. Programas de Pós-Graduação - Teses e Dissertações
  3. Estatística e Experimentação Agropecuária - Mestrado (Dissertações)
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Campo DCValorIdioma
dc.creatorFarias, Hiron Pereira-
dc.date.accessioned2014-09-01T18:26:25Z-
dc.date.available2014-09-01T18:26:25Z-
dc.date.issued2014-09-01-
dc.date.submitted2008-12-19-
dc.identifier.citationFARIAS, H. P. Função resposta a impulso e decomposição da variância do erro de previsão aplicados às principais bolsas de valores. 2008. 55 p. Dissertação (Mestrado em Estatística e Experimentação Agropecuária)-Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2008.pt_BR
dc.identifier.urihttp://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/3376-
dc.languagept_BRpt_BR
dc.publisherUNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRASpt_BR
dc.rightsacesso abertopt_BR
dc.subjectFunção respostapt_BR
dc.subjectVetores auto-regressivospt_BR
dc.subjectTeste de causalidade de grangerpt_BR
dc.titleFunção resposta a impulso e decomposição da variância do erro de previsão aplicados às principais bolsas de valorespt_BR
dc.title.alternativeImpulse response function and forecast error variance decomposition applied to the main stock exchangespt_BR
dc.typedissertaçãopt_BR
dc.publisher.programDEX - Programa de Pós-graduaçãopt_BR
dc.publisher.initialsUFLApt_BR
dc.publisher.countryBRASILpt_BR
dc.description.concentrationEstatística e Experimentação Agropecuáriapt_BR
dc.contributor.advisor1Sáfadi, Thelma-
dc.contributor.referee1Calegário, Cristina Lelis Leal-
dc.contributor.referee1Morais, Augusto Ramalho de-
dc.contributor.referee1Lima, Renato Ribeiro de-
dc.description.resumoNeste trabalho, foram realizadas análises dos índices de retornos de dois grupos das principais bolsas de valores. Um denominado BRC, composto pelo Brasil, Rússia e China, e o outro, composto pelos Estados Unidos, Reino Unido e Japão, denominado ERJ. Em cada análise, ajustou-se um VAR e, utilizando-se de ferramentas estatísticas multivariadas, tais como: teste de causalidade de Granger, critérios de seleção de modelos, função resposta a impulso e decomposição da variância do erro de previsão, buscou-se verificar o grau de dependência dentro e entre cada grupo ( países emergentes e país desenvolvidos ). Nas análises realizadas, tanto nos mercados emergentes quanto nos desenvolvidos, os mercados brasileiro e americano mostraram forte influência sobre os demais mercados, e, na análise entre os grupos, considerou-se o mercado dos EUA do grupo ERJ e todos os mercados emergentes do grupo BRC. O mercado americano mostrou forte influência. Para prever os principais índices das bolsas de valores dos mercados analisados é importante considerar o índice Dow Jones, pois melhora de forma significativa sua previsão.pt_BR
dc.description.resumoIn this work, dynamic analyses of the indices returns of two groups of the main stock exchanges were performed. One denominated BRC, composed by Brazil, Russia and China, and the other composed by the United States, United Kingdom and Japan, denominated ERJ. In each analysis, a VAR was adjusted and, by means of multivaried statistical tools, such as, Granger´s causality Test, model selection Criteria, impulse response Functions and forecast error variance Decompositions,it was attempted to verify the degree of dependence in and between each group (developed countries and emerging countries). In the performed analyses, for the emerging countries, as well as the developed countries, both the Brazilian and American countries showed strong influence over the other markets, and, in the analysis between the groups, the USA market from the ERJ group and all of the other emerging markets from the BRC group were considered. The American market also showed strong influence. To preview the main indices of the stock exchanges of the analysed markets, it is important to consider the Dow Jones index, for it improves the preview in a significant way.pt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ_NÃO_INFORMADOpt_BR
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