1. RI UFLA
  2. Programas de Pós-Graduação - Teses e Dissertações
  3. Estatística e Experimentação Agropecuária - Doutorado (Teses)
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dc.creatorCirillo, Marcelo Ângelo-
dc.date.accessioned2014-10-11T22:03:59Z-
dc.date.available2014-10-11T22:03:59Z-
dc.date.issued2014-10-11-
dc.date.submitted2006-04-10-
dc.identifier.citationSILVA, A. M. Proposta e avaliação de um estimador robusto em dados binomiais inflacionados de zero. 2006. 47 p. Dissertação (Mestrado Estatística e Experimentação Agropecuária)-Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2006.pt_BR
dc.identifier.urihttp://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/4414-
dc.languagept_BRpt_BR
dc.publisherUNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRASpt_BR
dc.rightsacesso abertopt_BR
dc.subjectBootstrappt_BR
dc.subjectInferência bayesianapt_BR
dc.subjectPopulações normais dependentespt_BR
dc.subjectBootstrappt_BR
dc.subjectBayesian Inferencept_BR
dc.subjectDependent normal populationspt_BR
dc.titlePropostas de testes multivariados para comparar matrizes de covariâncias de populações normais dependentespt_BR
dc.title.alternativeProposed of multivariate tests for comparing covariance matrices of dependent normal populationspt_BR
dc.typetesept_BR
dc.publisher.programDEX - Departamento de Ciências Exataspt_BR
dc.publisher.initialsUFLApt_BR
dc.publisher.countryBRASILpt_BR
dc.description.concentrationEstatística e Experimentação Agropecuáriapt_BR
dc.contributor.advisor1Ferreira, Daniel Furtado-
dc.contributor.advisor-co1Sáfadi, Thelma-
dc.contributor.referee1Sáfadi, Thelma-
dc.contributor.referee1Bueno Filho, Júlio Sílvio de Sousa-
dc.contributor.referee1Barroso, Lúcia Pereira-
dc.contributor.referee1Tavares, Marcelo-
dc.description.resumoNa literatura encontram-se diversos testes para comparar k matrizes de covariâncias populacionais; contudo, a principal suposição é de que as amostras sejam provenientes de populações normais multivariadas independentes. Na ausência dessa suposição, o número de testes relatados na literatura é bastante reduzido e limitado a situações em que o número de populações é relativamente pequeno. A motivação para realização desse trabalho é justamente propor testes baseados na razão de variâncias generalizadas para comparar tais matrizes oriundas de populações normais dependentes. As matrizes de covariâncias foram geradas por meio das teorias freqüentista (bootstrap) e bayesiana. Concluiu-se que os testes, cujas matrizes de covariâncias foram geradas via bootstrap foram mais poderosos do que os testes em que estas matrizes foram geradas por meio da inferência bayesiana.pt_BR
dc.description.resumoA number of tests may be found in the literature to compare k-covariance matrices, assuming independent multivariate normal populations. For the cases that this assumption is violated there is a reduced number of such tests in the literature mainly with a small number of populations. The motivation of this work is to propose new tests based on generalized variances ratios for comparing covariance matrices of dependent normal multivariate populations. The covariance matrices were generated using frequentist (bootstrap) and bayesian theory. The tests that used bootstrap for generating the covariance matrices were more powerful than the bayesian approach for obtaining the covariance matrices.pt_BR
dc.subject.cnpqEstatísticapt_BR
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