Buscar

 

RI UFLA (Universidade Federal de Lavras) >
DCC - Departamento de Ciência da Computação >
DCC - Graduação >
DCC - Bacharelado em Ciência da Computação (Monografias) >

Por favor, utilize esse identificador para citar este item ou usar como link: http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/5304

Título: Um trading system autônomo baseado em redes neurais artificiais
Autor(es): Ferreira, Leonardo Nascimento
Orientador: Castro, Cristiano Leite de
Membro da banca: Rodrigues, Thiago de Souza
Lacerda, Wilian Soares
Assunto: Redes neurais artificiais
Análise técnica
Candlesticks
Artificial neural network
Technical analysis
Data de publicação: 13-Abr-2015
Referência: FERREIRA, L. N. Um trading system autônomo baseado em redes neurais artificiais. 69 p. 2009. Monografia (Graduação em Ciência da Computação) – Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2009.
Resumo: Existem hoje no mercado inúmeros sistemas eletrônicos que, a partir de gráficos históricos e dados atuais, conseguem prever a tendência dos preços das ações. Esses trading systems fazem a análise técnicas dos preços observando vários índices e procurando por padrões já conhecidos em séries históricas. O grande problema com esses sistemas é que são limitados ao conhecimento do especialista o qual determinou os padrões. Assim, utilizando Redes Neurais Artificiais e gráficos de Candlesticks, propõemse a criação de um trading system que faça a analise gráfica, aprenda de forma autônoma a reconhecer padrões em séries e determine automaticamente gatilhos de compra e venda de uma determinada ação.
Abstract: Recently, several computational systems have used historical prices series and economic indexes to predict share prices in stock market. In general, these trading systems are based on technical analysis tools which preprocess data in order to find buying and selling patterns. The problem of this approach is that these patterns should be indicated by specialists in stock market. To overcome this problem, we propose an autonomous trading system based on Artificial Neural Networks, candlesticks graphs and stochastic index. Our trading system is able to learn patterns by itself and automatically to predict buying and selling triggers of a specific share.
URI: http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/5304
Idioma: pt_BR
Aparece nas coleções: DCC - Bacharelado em Ciência da Computação (Monografias)

Arquivos neste Item:

Arquivo Descrição TamanhoFormato
MONOGRAFIA_Trading_system_autonomo_baseado_redes_neurais_artificiais.pdf748,35 kBAdobe PDFVer/abrir

Itens protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, Salvo indicação em contrário.


Mostrar estatísticas

 


DSpace Software Copyright © 2002-2007 MIT and Hewlett-Packard - Feedback