Please use this identifier to cite or link to this item: http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/5304
metadata.teses.dc.title: Um trading system autônomo baseado em redes neurais artificiais
metadata.teses.dc.creator: Ferreira, Leonardo Nascimento
metadata.teses.dc.contributor.advisor1: Castro, Cristiano Leite de
metadata.teses.dc.contributor.referee1: Rodrigues, Thiago de Souza
Lacerda, Wilian Soares
metadata.teses.dc.subject: Redes neurais artificiais
Análise técnica
Candlesticks
Artificial neural network
Technical analysis
metadata.teses.dc.date.issued: 13-Apr-2015
metadata.teses.dc.identifier.citation: FERREIRA, L. N. Um trading system autônomo baseado em redes neurais artificiais. 69 p. 2009. Monografia (Graduação em Ciência da Computação) – Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2009.
metadata.teses.dc.description.resumo: Existem hoje no mercado inúmeros sistemas eletrônicos que, a partir de gráficos históricos e dados atuais, conseguem prever a tendência dos preços das ações. Esses trading systems fazem a análise técnicas dos preços observando vários índices e procurando por padrões já conhecidos em séries históricas. O grande problema com esses sistemas é que são limitados ao conhecimento do especialista o qual determinou os padrões. Assim, utilizando Redes Neurais Artificiais e gráficos de Candlesticks, propõemse a criação de um trading system que faça a analise gráfica, aprenda de forma autônoma a reconhecer padrões em séries e determine automaticamente gatilhos de compra e venda de uma determinada ação.
metadata.teses.dc.description.abstract: Recently, several computational systems have used historical prices series and economic indexes to predict share prices in stock market. In general, these trading systems are based on technical analysis tools which preprocess data in order to find buying and selling patterns. The problem of this approach is that these patterns should be indicated by specialists in stock market. To overcome this problem, we propose an autonomous trading system based on Artificial Neural Networks, candlesticks graphs and stochastic index. Our trading system is able to learn patterns by itself and automatically to predict buying and selling triggers of a specific share.
metadata.teses.dc.identifier.uri: http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/5304
metadata.teses.dc.language: pt_BR
Appears in Collections:PRG - Ciência da Computação (Trabalhos de Conclusão de Curso)

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