1. RI UFLA
  2. Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas - ICET
  3. Departamento de Estatística - DES
  4. DES - Artigos publicados em periódicos
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Campo DCValorIdioma
dc.creatorSilveira, A. G.-
dc.creatorMattos, V. L. D.-
dc.creatorNakamura, L. R.-
dc.creatorAmaral, M. C.-
dc.creatorKonrath, A. C.-
dc.creatorBornia, A. C.-
dc.date.accessioned2022-11-16T18:59:25Z-
dc.date.available2022-11-16T18:59:25Z-
dc.identifier.citationSILVEIRA, A. G. et al. Análise do valor p determinado pela estatística τ na aplicação do teste de Dickey-Fuller aumentado. Trends in Computational and Applied Mathematics, [S. l.], v. 23, n. 2, p. 283-298, 2022. DOI: 10.5540/tcam.2022.023.02.00283.pt_BR
dc.identifier.uri10.5540/tcam.2022.023.02.00283pt_BR
dc.identifier.urihttp://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/55508-
dc.description.abstractIn this paper we evaluate how much influence the number of selected lagshas in the p-value obtained from the statistic considered in an augmented Dickey-Fuller test(ADF). Three experiments with different series sizes were carried out considering the pre-sence (or not) of a constant and/or trend, and also different number of lags. Autoregressivemodels (AR1) are used in the data generating process through the Monte Carlo method,considering different values for the coefficient associated with the first lag. After the ap-plication of the ADF test, we calculate the proportion of times when the null hypothesiswas rejected in each scenario, and perform an analysis of variance (considering chi-squarestatistic) to verify the influence of the number of selected lags in the p-value. Results showthat if a unit root is verified, then the test presents a good performance, regardless of thenumber of lags. However, the same was not observed in cases where the time series doesnot present a unit root.pt_BR
dc.languagept_BRpt_BR
dc.publisherBrazilian Society of Applied and Computational Mathematicspt_BR
dc.rightsrestrictAccesspt_BR
dc.sourceTrends in Computational and Applied Mathematicspt_BR
dc.subjectEstacionariedadept_BR
dc.subjectRaiz unitáriapt_BR
dc.subjectSéries temporaispt_BR
dc.subjectTeste ADFpt_BR
dc.subjectStationaritypt_BR
dc.subjectUnit rootpt_BR
dc.subjectTime seriespt_BR
dc.subjectADF testpt_BR
dc.titleAnálise do valor p determinado pela estatística τ na aplicação do teste de Dickey-Fuller aumentadopt_BR
dc.typeArtigopt_BR
dc.description.resumoO presente artigo avaliou a interferência da quantidade de defasagens utilizadas no resultado do valor-p associado à estatística utilizada no teste de Dickey-Fuller aumentado (ADF), bem como identificou algumas propriedades das séries estudadas que interferem em seu resultado. Foram realizados três experimentos com séries de diferentes amplitudes, considerando estrutura do modelo em relação à presença ou não de constante e/ou tendência, e quantidade de defasagens como fatores. Modelos autorregressivos do tipo AR(1) foram considerados para a geração de dados pelo método de Monte Carlo, que poderiam apresentar diferentes intensidades para o coeficiente associado à primeira defasagem. Depois da aplicação do teste ADF, foram determinadas as proporções de rejeição da hipótese nula em cada condição experimental, sendo utilizada uma análise de variância com a estatística qui-quadrado para verificar a influência da quantidade de defasagens no valor-p. Os resultados mostram que se houver raiz unitária, o teste apresenta bons resultados, independentemente da quantidade de defasagens considerada. Entretanto, o mesmo não foi observado nos casos em que a série temporal não apresenta raiz unitária.pt_BR
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