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Título: Previsão de preços na bovinocultura de corte
Autor: Nogueira, Denismar Alves
Sáfadi, Thelma
Palavras-chave: Análise de intervenção
Modelos SARIMA
Previsão
Analysis of intervention
SARIMA models
Publicador: Organizações Rurais & Agroindustriais
Data: 18-Abr-2011
Referência: NOGUEIRA, D. A.; SÁFADI, T. Previsão de preços na bovinocultura de corte. Organizações Rurais & Agroindustriais, Lavras, v. 2, n. 1, jan./jun. 2000.
Resumo: Este trabalho é dedicado à análise da série histórica de preços da arroba do boi gordo do estado de São Paulo no período de 1988 a 1998. Para a análise da série considerou-se modelos de séries temporais, com o objetivo de encontrar, entre os modelos ajustados, o que fornecesse melhor previsão. As séries econômicas geralmente são não estacionárias, sendo o caso mais comum aquele em que a série flutua ao redor de uma reta com inclinação positiva ou negativa (tendência linear). Uma outra forma de não estacionaridade ocorre quando a série flutua ao redor de um nível por um certo tempo, depois mudando de nível e flutuando ao redor de um novo nível. Este fato pode ser decorrente de algum evento ocorrido em algum instante de tempo, como planos econômicos, geadas, etc. Estes eventos alteram o comportamento da série e são denominados intervenções. O efeito da intervenção pode ser incorporado na análise da série. Este trabalho ajusta modelos com intervenção e sem intervenção. Entre os modelos ajustados obteve-se melhores previsões para os modelos com intervenção. As previsões para o ano de 1999 foram feitas com base no modelo escolhido.
Abstract: This paper is dedicated to analysing the historical series of prices for the gross beef bovines in the state of São Paulo from 1988 to 1998. For the analysis on the series the time series models were considered, aiming at finding the one which would be able to provide the best suited preview, among the models adjusted. Economical series are usually not stationary, the case in which the series floats around a straight line with either positive or negative inclinations ( linear tendency ) being the most common. Another form of non-stationariness occurs when the series floats around a level for a given period of time, changing levels afterwards and floating around a new level. Such fact may result from an event occurred at some point in the timeline, like government economical plans, frosts, etc.These events do alter the series’ behaviour and are denominated “interventions”. The interventions’effects can be incorporated into the series’ analysis. This piece of work seeks to adjusting models both with and without intervention. From all the models adjusted, the best previews were obtained from those which featured interventions. The previews for the year of 1999 were made based on the model chosen.
Outras Identificações : http://revista.dae.ufla.br/index.php/ora/article/view/288
Idioma: por
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