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Título: Modelos de séries temporais aplicados à série dos índices de preços ao consumidor na região de Lavras, MG, no período de 1992 a 1999
Autor: Silva, Roberta Bessa Veloso
Ferreira, Daniel Furtado
Sáfadi, Thelma
Palavras-chave: Índice de preço ao consumidor
Tendência
Sazonalidade
Previsão
Price index to the consumer
Trend
Seasonality
Forecast
Publicador: Organizações Rurais & Agroindustriais
Data: 18-Abr-2011
Referência: SILVA, R. B. V.; FERREIRA, D. F.; SÁFADI, T. Modelos de séries temporais aplicados à série dos índices de preços ao consumidor na região de Lavras, MG, no período de 1992 a 1999. Organizações Rurais e Agroindustriais, Lavras, v. 2, n. 2, p. 269-287, p. 44-55, jul./dez. 2000.
Resumo: Este trabalho foi realizado com o objetivo de ajustar modelos de séries temporais à série de índice de preços ao consumidor (IPC) obtidos na região de Lavras, MG, com a finalidade de verificar se houveram diferenças na tendência da série entre o período antecessor e sucessor ao plano real, se houve tendência linear simples ao longo do plano real (1994/1999) e se houve sazonalidade. Teve como objetivo também comparar a série de Lavras com a série obtida no Distrito Federal. Verificou-se que não houve tendência ao longo de toda a série e nem sazonalidade. A série apresenta uma mudança de nível, o que caracterizou uma intervenção. Foi necessário ajustar um modelo com intervenção para um melhor ajuste e previsões do modelo. Os parâmetros do modelo com intervenções foram estimados e coincidiram com os períodos de intervenções governamentais na economia brasileira. O ajuste de um modelo AR (1) com intervenção mostrou-se mais eficiente do que o modelo que não considerava a intervenção para previsão do IPC no período de maio a dezembro do ano de 1999. Para Brasília o modelo ajustado foi um AR (2) com uma intervenção gradual permanente no tempo 168 e uma intervenção abrupta permanente no tempo 266, que correspondem respectivamente a dois meses, posterior à introdução do plano Cruzado e exatamente à implantação do Plano Real. Para o período de agosto de 1992 a dezembro de 1998 as séries de Lavras e Brasília são consideradas iguais.
Abstract: This piece of work was carried out objectifying to adjust the time series models to the series of price indexes for the consumer ( PIC ) of Lavras MG. It aimed at verifying the occurrence of differences in trend as for the period which preceeded, as well as for the one which succeeded the Plano Real, and if there was a simple linear trend along with Plano Real ( 1994-1999 ) as well as if any seasonality occurred. It also objectified to comparing the series of both Lavras and the Federal District. It was verified that there was no trend along the whole series, nor there was any seasonality, notwithstanding the fact that a level change occurred, which was characterized as an intervention, rather than a trend. It was necessary to fit a model featuring an intervention for a better model adjustment and forecast. The parameters of the model which featured interventions were estimated and those coincided with the periods of governmental interventios in the Brazilian economy. The adjustment of a AR (1) model with intervention, proved to be more efficient than the one which would not consider the intervention in the forecast of PIC from May to December, 1999. To Brasília, the model fitted was an AR (2) with a permanent gradual intervention on the time 168 and a permanent sudden intervention on time 266 which correspond to two months, respectively the one following the introduction of Plano Cruzado and the other one, to the exact time when Plano Real was implanted. As for the period from August 1992 to December 1998, the series of both Lavras and Brasília are considered as being equal.
Outras Identificações : http://revista.dae.ufla.br/index.php/ora/article/view/283
Idioma: por
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