Buscar

 

RI UFLA (Universidade Federal de Lavras) >
DCC - Departamento de Ciência da Computação >
DCC - Graduação >
DCC - Bacharelado em Ciência da Computação (Monografias) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/9291

Title: Estudo comparativo de métodos lattice para precificação de opções do mercado financeiro
???metadata.dc.creator???: Melo, Rafael Augusto de
???metadata.dc.contributor.advisor1???: Sampaio, Rudini Menezes
???metadata.dc.contributor.advisor-co???: Castro Júnior, Luiz Gonzaga de
???metadata.dc.contributor.referee1???: Santos, Luciano Mendes dos
Zambalde, André Luiz
???metadata.dc.description.concentration???: Derivativos, métodos Lattice
???metadata.dc.date.submitted???: 28-Jun-2005
Issue Date: 5-May-2015
Citation: MELO, R. A. de. Estudo comparativo de métodos lattice para precificação de opções do mercado financeiro. 2005. 41 p. Monografia (Graduação em Ciência da Computação) – Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2005.
???metadata.dc.description.resumo???: O conceito de opção nasce como um direito negociável de compra ou venda de um ativo a um preço futuro predeterminado. A precificação de opções, que consiste na determinação do prêmio (preço), é um problema crucial abordado pela teoria das opções. Com a finalidade de resolver esse problema, foi desenvolvido um dos modelos mais utilizados em Finanças, o modelo de Black e Scholes. Porém, este método demonstra-se ineficiente na precificação das opções onde há uma dependência do caminho percorrido pelo preço do ativo. Este trabalho objetivou implementar os modelos baseados em lattice (binomial e trinomial) e verificar sua utilização na precificação de opções européias, americanas e com barreiras.
Abstract: The concept of option comes from the negotiable right of buying or selling an asset with a predetermined future price. The option pricing, which consists in determining the premium (price), is a crucial problem the option theory tackles with. In an attempt to solve this problem, one of the most used models in Finance was developed, the Black and Scholes model. However, this method is inefficient in pricing options where there is dependence of the way followed by the asset price. This work aimed to implement the lattice based models (binomial and trinomial) and verify their utilization in pricing european, american and barrier options.
URI: http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/9291
???metadata.dc.language???: pt_BR
Appears in Collections:DCC - Bacharelado em Ciência da Computação (Monografias)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
MONOGRAFIA_Estudo_comparativo_de_métodos_lattice_para_precificação_de_opções_do_mercado_financeiro.pdf492.97 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.


View Statistics

 


DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback