1. RI UFLA
  2. Programas de Pós-Graduação - Teses e Dissertações
  3. Administração - Doutorado (Teses)
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dc.creatorMól, Anderson Luiz Rezende-
dc.date.accessioned2016-04-20T14:15:40Z-
dc.date.available2016-04-20T14:15:40Z-
dc.date.issued2016-04-18-
dc.date.submitted2006-12-13-
dc.identifier.citationMÓL, A. L. R. Modelos multivariados dinâmicos: análise de contágio nos mercados de derivativos agropecuários. 2006. 148 p. Tese (Doutorado em Administração)-Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2006.pt_BR
dc.identifier.urihttp://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/11072-
dc.description.abstractThe present papers makes an analysis of identification on the evidence of Volatileness transmission and contagion in the futures market of the Brazilian agricultural commodities, in specific, coffee and beef market. It is analyzed, therefore, the hypothesis of contagion existence and it is tested starting from the estimate of multivariate models volatility. Having evidence of the breaking structural existence in the volatíleness structure of the commodities historical series of beef and coffee and such breaking could be associated with the financial crises, suggests contagion evidence. The resulte gotten in this thesis supply evidence favorable to the contagion hypothesis.pt_BR
dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal de Lavraspt_BR
dc.rightsacesso abertopt_BR
dc.subjectBolsa de mercadoriaspt_BR
dc.subjectCommodity exchangespt_BR
dc.subjectMercado futuropt_BR
dc.subjectFutures marketpt_BR
dc.subjectCafépt_BR
dc.subjectCoffeept_BR
dc.subjectBovino - Pesquisapt_BR
dc.subjectCattle - Researchpt_BR
dc.titleModelos multivariados dinâmicos: análise de contágio nos mercados de derivativos agropecuáriospt_BR
dc.typetesept_BR
dc.publisher.programPrograma de Pós-Graduação em Administraçãopt_BR
dc.publisher.initialsUFLApt_BR
dc.publisher.countrybrasilpt_BR
dc.contributor.advisor1Castro Júnior, Luiz Gonzaga de-
dc.contributor.advisor-co1Sáfadi, Thelma-
dc.contributor.referee1Leiva, Diógenes Manoel-
dc.contributor.referee2Perobelli, Fernanda Finotti Cordeiro-
dc.contributor.referee3Calegário, Natalino-
dc.description.resumoO presente trabalho faz uma análise de identificação sobre a evidência de transmissão de volatilidade e contágio no mercado futuro das commodites agrícolas no Brasil e, em específico,no mercado de café e boi gordo. Foram estimados modelos uni e multivariados,mostrando a evidência real de contágio de crises financeiras recorrentes no mercado futuro de café e boi gordo. Analisa-se, portanto, a hipótese de existência de contágio, testada a partir da estimação de modelos multivariados de volatilidade. Havendo evidência da existência de quebra estrutural na estrutura de volatilidade das séries históricas das commodities boi gordo e café e tal quebra puder ser associada às crises financeiras, sugere-se evidência de contágio. Os resultados obtidos nesta tese fornecem evidência favorável à hipótese de contágio.pt_BR
dc.publisher.departmentDepartamento de Administração e Economiapt_BR
dc.subject.cnpqNegócios Internacionaispt_BR
dc.subject.cnpqCrescimento, Flutuações e Planejamento Econômicopt_BR
dc.creator.Latteshttp://lattes.cnpq.br/4968429773311336pt_BR
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