1. RI UFLA
  2. Programas de Pós-Graduação - Teses e Dissertações
  3. Estatística e Experimentação Agropecuária - Mestrado (Dissertações)
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dc.creatorVitoi, Débora Alves de Oliveira-
dc.date.accessioned2017-03-27T12:02:18Z-
dc.date.available2017-03-27T12:02:18Z-
dc.date.issued2017-03-27-
dc.date.submitted2016-09-16-
dc.identifier.citationVITOI, D. A. de O. Coeficiente de Hurst na comparação de séries de nível do mar. 2017. 69 p. Dissertação (Mestrado em Estatística e Experimentação Agropecuária) -Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2016.pt_BR
dc.identifier.urihttp://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/12566-
dc.description.abstractThe Hurst coefficient is a measure used to determine long memory and similarities in time series, which can be estimated by the R / S Statistics, the Aggregate Variance Method and the Aggregate Variance Differentiation Method. In this work, the Hurst coefficient was applied in monthly series of the level of the but of 10 countries obtained in a period of 26 years, to verify the existence of the long memory effect. In addition, from the estimation of the coefficient to generate clustering to detect the similarity existing between the time series. In view of this, you may note that the following groups were formed: by Norway and New Zealand; Thailand, Malaysia and Hong Kong and the third group Brazil, Alaska, Japan, Australia and Singapore.pt_BR
dc.description.sponsorshipConselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)pt_BR
dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal de Lavraspt_BR
dc.rightsacesso abertopt_BR
dc.subjectSéries temporaispt_BR
dc.subjectMemória longapt_BR
dc.subjectAnálise de agrupamentopt_BR
dc.subjectTime seriespt_BR
dc.subjectLong memorypt_BR
dc.subjectCluster analysispt_BR
dc.titleCoeficiente de Hurst na comparação de séries de nível do marpt_BR
dc.typedissertaçãopt_BR
dc.publisher.programPrograma de Pós-graduação em Estatística e Experimentação Agropecuáriapt_BR
dc.publisher.initialsUFLApt_BR
dc.publisher.countrybrasilpt_BR
dc.contributor.advisor1Sáfadi, Thelma-
dc.contributor.referee1Brighenti, Carla Guimarães-
dc.contributor.referee2Lima, Renato Ribeiro de-
dc.description.resumoO coeficiente de Hurst é uma medida utilizada para determinar a memória longa e similaridades em séries temporais, podendo ser estimado pela Estatística R/S, através do Método da Variância Agregada e pelo Método da Diferenciação da Variância Agregada. Neste trabalho, o coeficiente de Hurst foi aplicado em séries mensais do nível do mar de 10 países obtido em um período de 26 anos, para verificar a existência do efeito memória longa. Além disso, a partir da estimação dos coeficientes obtidos pelos diferentes métodos gerar agrupamentos para detectar a similaridade existente entre as séries temporais. Observou-se similaridade entre níveis do mar da Noruega e Nova Zelândia; Tailândia, Malásia e Hong-Kong e também entre Brasil, Alasca, Japão, Austrália e Singapura.pt_BR
dc.publisher.departmentDepartamento de Ciências Exataspt_BR
dc.subject.cnpqEstatísticapt_BR
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