Coeficiente de Hurst na comparação de séries de nível do mar

Vitoi, Débora Alves de Oliveira

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Campo DC	Valor	Idioma
dc.creator	Vitoi, Débora Alves de Oliveira	-
dc.date.accessioned	2017-03-27T12:02:18Z	-
dc.date.available	2017-03-27T12:02:18Z	-
dc.date.issued	2017-03-27	-
dc.date.submitted	2016-09-16	-
dc.identifier.citation	VITOI, D. A. de O. Coeficiente de Hurst na comparação de séries de nível do mar. 2017. 69 p. Dissertação (Mestrado em Estatística e Experimentação Agropecuária) -Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2016.	pt_BR
dc.identifier.uri	http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/12566	-
dc.description.abstract	The Hurst coefficient is a measure used to determine long memory and similarities in time series, which can be estimated by the R / S Statistics, the Aggregate Variance Method and the Aggregate Variance Differentiation Method. In this work, the Hurst coefficient was applied in monthly series of the level of the but of 10 countries obtained in a period of 26 years, to verify the existence of the long memory effect. In addition, from the estimation of the coefficient to generate clustering to detect the similarity existing between the time series. In view of this, you may note that the following groups were formed: by Norway and New Zealand; Thailand, Malaysia and Hong Kong and the third group Brazil, Alaska, Japan, Australia and Singapore.	pt_BR
dc.description.sponsorship	Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)	pt_BR
dc.language	por	pt_BR
dc.publisher	Universidade Federal de Lavras	pt_BR
dc.rights	acesso aberto	pt_BR
dc.subject	Séries temporais	pt_BR
dc.subject	Memória longa	pt_BR
dc.subject	Análise de agrupamento	pt_BR
dc.subject	Time series	pt_BR
dc.subject	Long memory	pt_BR
dc.subject	Cluster analysis	pt_BR
dc.title	Coeficiente de Hurst na comparação de séries de nível do mar	pt_BR
dc.type	dissertação	pt_BR
dc.publisher.program	Programa de Pós-graduação em Estatística e Experimentação Agropecuária	pt_BR
dc.publisher.initials	UFLA	pt_BR
dc.publisher.country	brasil	pt_BR
dc.contributor.advisor1	Sáfadi, Thelma	-
dc.contributor.referee1	Brighenti, Carla Guimarães	-
dc.contributor.referee2	Lima, Renato Ribeiro de	-
dc.description.resumo	O coeficiente de Hurst é uma medida utilizada para determinar a memória longa e similaridades em séries temporais, podendo ser estimado pela Estatística R/S, através do Método da Variância Agregada e pelo Método da Diferenciação da Variância Agregada. Neste trabalho, o coeficiente de Hurst foi aplicado em séries mensais do nível do mar de 10 países obtido em um período de 26 anos, para verificar a existência do efeito memória longa. Além disso, a partir da estimação dos coeficientes obtidos pelos diferentes métodos gerar agrupamentos para detectar a similaridade existente entre as séries temporais. Observou-se similaridade entre níveis do mar da Noruega e Nova Zelândia; Tailândia, Malásia e Hong-Kong e também entre Brasil, Alasca, Japão, Austrália e Singapura.	pt_BR
dc.publisher.department	Departamento de Ciências Exatas	pt_BR
dc.subject.cnpq	Estatística	pt_BR
Aparece nas coleções:	Estatística e Experimentação Agropecuária - Mestrado (Dissertações)

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