1. RI UFLA
  2. Programas de Pós-Graduação - Teses e Dissertações
  3. Estatística e Experimentação Agropecuária - Doutorado (Teses)
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Campo DCValorIdioma
dc.creatorSilva, Washington Santos da-
dc.date.accessioned2014-01-08T17:46:22Z-
dc.date.available2014-01-08T17:46:22Z-
dc.date.copyright2013-
dc.date.issued2014-01-08-
dc.date.submitted2006-04-24-
dc.identifier.citationSILVA, W. S. da. Inferência bayesiana para os modelos da classe Arch com potência assimétrica. 2006. 82 p. Tese (Doutorado em Estatística e Experimentação Agropecuária) - Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2005.pt_BR
dc.identifier.urihttp://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/1562-
dc.descriptionTese apresentada à Universidade Federal de Lavras, como parte das exigências do Programa de Pós-Graduação em Estatística e Experimentação Agropecuária, área de concentração em Teoria Matemática e Métodos Estatísticos, para a obtenção do título de Doutor.pt_BR
dc.description.sponsorshipCoordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)pt_BR
dc.languagept_BRpt_BR
dc.publisherUNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRASpt_BR
dc.rightsacesso abertopt_BR
dc.subjectAPARCHpt_BR
dc.subjectInferência Bayesianapt_BR
dc.subjectMetrópolis-Hastingspt_BR
dc.subjectIbovespapt_BR
dc.subjectBayesian inferencept_BR
dc.subjectMetropolis-Hastingspt_BR
dc.titleInferência Bayesiana Para os Modelos da Classe ARCH com Potência Assimétricapt_BR
dc.title.alternativeBayesian Inference for the Asymmetric Power ARCH Class of Modelspt_BR
dc.typetesept_BR
dc.publisher.programDEX - Programa de Pós-graduaçãopt_BR
dc.publisher.initialsUFLApt_BR
dc.publisher.countryBRASILpt_BR
dc.description.concentrationTeoria Matemática e Métodos Estatísticospt_BR
dc.contributor.advisor1Sáfadi, Thelma-
dc.contributor.referee1Bueno Filho, Júlio Sílvio de Sousa-
dc.contributor.referee1Vivanco, Mário Javier Ferrua-
dc.contributor.referee1Lamounier, Wagner Moura-
dc.contributor.referee1Castro Júnior, Luiz Gonzaga de-
dc.contributor.referee1Lima, Renato Ribeiro de-
dc.description.resumoEste trabalho desenvolve uma análise bayesiana do modelo ARCH com potência assimétrica. A análise envolve a estimação de parâmetros, a predição da variância condicional e a seleção de modelos. Os procedimentos de inferência bayesiana são implementados usando-se o algoritmo de Metropolis-Hastings. Aplica-se a metodologia proposta a dados simulados e reais.pt_BR
dc.description.resumoThis work proposed a bayesian analysis of the asymmetric power ARCH model. The analysis involve parameter estimation, conditional variance prediction and model selection. The procedures of the bayesian approach are implemented using the Metropolis-Hastings algorithm. The methodology is applied to simulated an real series.pt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ_NÃO_INFORMADOpt_BR
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