1. RI UFLA
  2. Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas - FCSA
  3. Departamento de Administração e Economia - DAE
  4. DAE - Artigos publicados em periódicos
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Campo DCValorIdioma
dc.creatorSilva, Sabrina Soares da-
dc.creatorSalazar, German Torres-
dc.creatorCalegario, Cristina Lelis Leal-
dc.date.accessioned2012-12-19T19:41:43Z-
dc.date.available2012-12-19T19:41:43Z-
dc.date.issued2008-
dc.identifier.citationSILVA, S. S. da; SALAZAR, G. T.; CALEGARIO, C. L. L. Comparação entre diferentes modelos de precificação de ativos com risco: CAPM e variantes. Revista Eletrônica de Administração, Porto Alegre, v. 12, n. 13, p. 1-18, jul./dez. 2008.pt_BR
dc.identifier.urihttp://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/191-
dc.languageotherpt_BR
dc.subjectModelos de precificaçãopt_BR
dc.subjectAvaliação de investimentospt_BR
dc.subjectCapital Asset Pricing Modelpt_BR
dc.subjectDownside capital asset pricing modelpt_BR
dc.subjectConditional capital asset pricingpt_BR
dc.titleComparação entre diferentes modelos de precificação de ativos com risco CAPM e variantespt_BR
dc.typeArticlept_BR
dc.description.resumoOs modelos de precificação de ativos com risco auxiliam na avaliação de investimentos e na compreensão da relação entre retorno e risco. O Capital Asset Pricing Model (CAPM) e o Downside Capital Asset Pricing Modelo (D-CAPM), em suas versões estática e condicional, foram testados para avaliar qual é o mais adequado ao mercado de capitais brasileiro. Utilizou-se uma amostra de 100 títulos, selecionados intencionalmente entre os mais negociados na Bovespa, entre janeiro de 1995 e dezembro de 2005. Os títulos foram agrupados, segundo sua liquidez, em 14 carteiras, com 7 ou 8 títulos cada uma. Os resultados indicam que a seleção de investimentos pode ser feita utiliando-se os quatro modelos testados, pois todos podem explicar a relação entre retorno e risco. Deles, o DCAPM condicional foi o que melhor explicou as variações nos retornos das carteiras menos líquidas, enquanto o D-CAPM estático explicou melhor as variações das carteiras mais líquidas.pt_BR
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