1. RI UFLA
  2. Programas de Pós-Graduação - Teses e Dissertações
  3. Estatística e Experimentação Agropecuária - Mestrado (Dissertações)
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dc.creatorSouza, Devanil Jaques de-
dc.date.accessioned2017-12-18T16:19:16Z-
dc.date.available2017-12-18T16:19:16Z-
dc.date.issued2017-12-18-
dc.date.submitted2005-07-22-
dc.identifier.citationSOUZA, D. J. de. Teoria de apreçamento de opções por arbitragem utilizando o modelo binomial. 2005. 113 p. Dissertação (Mestrado em Estatística e Experimentação Agropecuária) - Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2005.pt_BR
dc.identifier.urihttp://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/28289-
dc.descriptionEsta dissertação/tese está disponível online com base na Resolução CEPE nº 090, de 24 de março de 2015, disponível em http://www.biblioteca.ufla.br/wordpress/wp-content/uploads/res090-2015.pdf, que dispõe sobre a disponibilização da coleção retrospectiva de teses e dissertações online no Repositório Institucional da UFLA, sem autorização prévia dos autores. Parágrafo Único. Caberá ao autor ou orientador a solicitação de restrição quanto à divulgação de teses e dissertações com pedidos de patente ou qualquer embargo similar. Art. 5º A obra depositada no RIUFLA que tenha direitos autorais externos à Universidade Federal de Lavras poderá ser removida mediante solicitação por escrito, exclusivamente do autor, encaminhada à Comissão Técnica da Biblioteca Universitária./ Arquivo gerado por meio da digitalização de material impresso. Alguns caracteres podem ter sido reconhecidos erroneamente.-
dc.description.abstractIn this work, elementary mathematical tools, based on convex functions properties, are used to derive the arbitrage price for american options. Markets are considered completes and discretes in time and stock prices are supposedto behave according to binomial models. It is aiso shown the traditional way to obtain the same results, either using strictely financial argumente or by the use of sofisticate Martmgales tools. Aiming to establish the theorical basis necessary to this latter approach to me problem, the concepts ofTnathematical expectation as arandom variable, optimum stopping time and Martingales are reviewed. The routines used to obtain hedging wealth and arbitrage values were developed using R languagpt_BR
dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal de Lavraspt_BR
dc.rightsacesso abertopt_BR
dc.subjectEstatísticapt_BR
dc.subjectFinanças - Modelos matemáticospt_BR
dc.subjectEstatística - Arbitragempt_BR
dc.titleTeoria de apreçamento de opções por arbitragem utilizando o modelo binomialpt_BR
dc.title.alternativeArbitrage options pricing theory using the binomial modelpt_BR
dc.typedissertaçãopt_BR
dc.publisher.programPrograma de Pós-Graduação em Estatística e Experimentação Agropecuáriapt_BR
dc.publisher.initialsUFLApt_BR
dc.publisher.countrybrasilpt_BR
dc.contributor.advisor1Chaves, Lucas Monteiro-
dc.contributor.referee1Ferreira, Daniel Furtado-
dc.contributor.referee2Vivanco, Mário Javier Ferrua-
dc.description.resumoNeste trabalho utilizam-se técnicas matemáticas elementares, baseadas em propriedades de funções convexas, para derivar o preço arbitrai de opções americanas. Considera-se que os mercados são completos e discretos no tempo e que os preços das ações negociadas nesses mercados se comportam segundo o modelo binomial. São mostradas também as formas tradicionais de obtenção desses mesmos resultados, tanto utilizando argumentação estritamente financeira como pelo uso da sofisticada ferramenta dos Martmgales. A título de estabelecer os fundamentos teóricos necessários a essa última forma de tratamento do problema, são revistos os conceitos de esperança condicional como variável aleatória, tempo ótimo de parada e martingales. As rotinas para cálculo das carteiras de réplica e valores de arbitragem foram desenvolvidas usando a linguagem R.pt_BR
dc.publisher.departmentDepartamento de Ciências Exataspt_BR
dc.subject.cnpqEstatísticapt_BR
dc.creator.Latteshttp://lattes.cnpq.br/9324875656399064pt_BR
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