1. RI UFLA
  2. Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas - ICET
  3. Departamento de Estatística - DES
  4. DES - Artigos publicados em periódicos
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Campo DCValorIdioma
dc.creatorGuimarães, Paulo Henrique Sales-
dc.creatorVivanco, Mário Javier Ferrua-
dc.date.accessioned2019-09-02T10:50:46Z-
dc.date.available2019-09-02T10:50:46Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationGUIMARÃES, P. H. S.; VIVANCO, M. J. F. Modelos de volatilidade com inovações Skew-T. Revista da Estatística da Universidade Federal de Ouro Preto, [S.l.], v. 5, 2016.pt_BR
dc.identifier.urihttp://www.periodicos2.ufop.br/index.php/rest/article/view/695pt_BR
dc.identifier.urihttp://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/36540-
dc.description.abstractUncertainty and time are the key elements that influence the behavior of economic agents, so the correct prediction of the volatility that is nothing more than a measure of dispersion of returns of an asset is fundamental to the same tracery its strategic hedging by example, as well as knowing the times of great uncertainty in the market. The financial market is essentially nonlinear which causes a multitude of business models emerging to study their behavior, such as volatility models, which emphasizes, in this work, the GARCH model with skew-t innovations, which aims to capture the asymmetry and leptocurtose of the distributions of returns series.pt_BR
dc.languagept_BRpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal de Ouro Pretopt_BR
dc.rightsrestrictAccesspt_BR
dc.sourceRevista da Estatística da Universidade Federal de Ouro Pretopt_BR
dc.subjectSéries de retornospt_BR
dc.subjectVolatilidadept_BR
dc.subjectModelo GARCHpt_BR
dc.subjectDistribuição Skew-tpt_BR
dc.subjectReturns seriespt_BR
dc.subjectVolatilitypt_BR
dc.subjectGARCH modelpt_BR
dc.subjectSkew-t distributionpt_BR
dc.titleModelos de volatilidade com inovações Skew-Tpt_BR
dc.typeArtigopt_BR
dc.description.resumoIncerteza e tempo s˜ao os elementos centrais que influenciam o comportamento dos agentes econˆomicos, por isso a correta previs˜ao da volatilidade que nada mais ´e que uma medida de dispers˜ao dos retornos de um ativo ´e fundamental para os mesmos tra¸carem suas estrat´egicas de hedge, por exemplo, bem como conhecer os momentos de grande incerteza do mercado. O mercado financeiro ´e essencialmente n˜ao linear o que faz surgir uma infinidade de modelos para estudar o seu comportamento, tais como modelos de volatilidade, no qual se destaca, neste trabalho, o modelo GARCH com inova¸c˜oes skew-t, que visa capturar a assimetria e a leptocurtose das s´eries de distribui¸c˜oes dos retornos.pt_BR
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