Use este identificador para citar ou linkar para este item: http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/15328
Título : Generalized variances ratio test for comparing k covariance matrices from dependent normal populations
Autor: Cirillo, Marcelo Angelo
Ferreira, Daniel Furtado
Sáfadi, Thelma
Ferreira, Eric Batista
Palavras-chave: Dependent normal
Bootstrap
Variances generalized
Covariance matrices
Dependent normal
Variações generalizadas
Matrizes de covariância
Publicador: Wayne State University
Data da publicação: Nov-2010
Referência: CIRILLO, M. A. et al. Generalized variances ratio test for comparing k covariance matrices from dependent normal populations. Journal of Modern Applied Statistical Methods, [S. l.], v. 9, n. 2, p. 369-378, Nov. 2010.
Abstract: New tests based on the ratio of generalized variances are presented to compare covariance matrices from dependent normal populations. Monte Carlo simulation concluded that the tests considered controlled the Type I error, providing empirical probabilities that were consistent with the nominal level stipulated.
URI: http://digitalcommons.wayne.edu/jmasm/vol9/iss2/6/
repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/15328
Idioma: en_US
Aparece nas coleções:DEX - Artigos publicados em periódicos

Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.


Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.