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http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/15328| Título: | Generalized variances ratio test for comparing k covariance matrices from dependent normal populations |
| Palavras-chave: | Dependent normal Bootstrap Variances generalized Covariance matrices Dependent normal Variações generalizadas Matrizes de covariância |
| Data do documento: | Nov-2010 |
| Editor: | Wayne State University |
| Citação: | CIRILLO, M. A. et al. Generalized variances ratio test for comparing k covariance matrices from dependent normal populations. Journal of Modern Applied Statistical Methods, [S. l.], v. 9, n. 2, p. 369-378, Nov. 2010. |
| Resumo: | New tests based on the ratio of generalized variances are presented to compare covariance matrices from dependent normal populations. Monte Carlo simulation concluded that the tests considered controlled the Type I error, providing empirical probabilities that were consistent with the nominal level stipulated. |
| URI: | http://digitalcommons.wayne.edu/jmasm/vol9/iss2/6/ repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/15328 |
| Aparece nas coleções: | DEX - Artigos publicados em periódicos |
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