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Title: Inferência Bayesiana Para os Modelos da Classe ARCH com Potência Assimétrica
Other Titles: Bayesian Inference for the Asymmetric Power ARCH Class of Models
???metadata.dc.creator???: Silva, Washington Santos da
???metadata.dc.contributor.advisor1???: Sáfadi, Thelma
???metadata.dc.contributor.referee1???: Bueno Filho, Júlio Sílvio de Sousa
Vivanco, Mário Javier Ferrua
Lamounier, Wagner Moura
Castro Júnior, Luiz Gonzaga de
Lima, Renato Ribeiro de
???metadata.dc.description.concentration???: Teoria Matemática e Métodos Estatísticos
Keywords: APARCH
Inferência Bayesiana
Metrópolis-Hastings
Ibovespa
Bayesian inference
Metropolis-Hastings
???metadata.dc.date.submitted???: 24-Apr-2006
Issue Date: 8-Jan-2014
???metadata.dc.description.sponsorship???: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)
Citation: SILVA, W. S. da. Inferência bayesiana para os modelos da classe Arch com potência assimétrica. 2006. 82 p. Tese (Doutorado em Estatística e Experimentação Agropecuária) - Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2005.
???metadata.dc.description.resumo???: This work proposed a bayesian analysis of the asymmetric power ARCH model. The analysis involve parameter estimation, conditional variance prediction and model selection. The procedures of the bayesian approach are implemented using the Metropolis-Hastings algorithm. The methodology is applied to simulated an real series.
Este trabalho desenvolve uma análise bayesiana do modelo ARCH com potência assimétrica. A análise envolve a estimação de parâmetros, a predição da variância condicional e a seleção de modelos. Os procedimentos de inferência bayesiana são implementados usando-se o algoritmo de Metropolis-Hastings. Aplica-se a metodologia proposta a dados simulados e reais.
Description: Tese apresentada à Universidade Federal de Lavras, como parte das exigências do Programa de Pós-Graduação em Estatística e Experimentação Agropecuária, área de concentração em Teoria Matemática e Métodos Estatísticos, para a obtenção do título de Doutor.
URI: http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/1562
Publisher: UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
???metadata.dc.language???: pt_BR
Appears in Collections:DEX - Estatística e Experimentação Agropecuária - Doutorado (Teses)

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