Buscar

 

RI UFLA (Universidade Federal de Lavras) >
DEX - Departamento de Ciências Exatas >
DEX - Programa de Pós-graduação >
DEX - Estatística e Experimentação Agropecuária - Doutorado (Teses) >

Por favor, utilize esse identificador para citar este item ou usar como link: http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/1562

Título: Inferência Bayesiana Para os Modelos da Classe ARCH com Potência Assimétrica
Título Alternativo: Bayesian Inference for the Asymmetric Power ARCH Class of Models
Autor(es): Silva, Washington Santos da
Orientador: Sáfadi, Thelma
Membro da banca: Bueno Filho, Júlio Sílvio de Sousa
Vivanco, Mário Javier Ferrua
Lamounier, Wagner Moura
Castro Júnior, Luiz Gonzaga de
Lima, Renato Ribeiro de
Área de concentração: Teoria Matemática e Métodos Estatísticos
Assunto: APARCH
Inferência Bayesiana
Metrópolis-Hastings
Ibovespa
Bayesian inference
Metropolis-Hastings
Data de Defesa: 24-Abr-2006
Data de publicação: 8-Jan-2014
Agência de Fomento: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)
Referência: SILVA, W. S. da. Inferência bayesiana para os modelos da classe Arch com potência assimétrica. 2006. 82 p. Tese (Doutorado em Estatística e Experimentação Agropecuária) - Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2005.
Resumo: This work proposed a bayesian analysis of the asymmetric power ARCH model. The analysis involve parameter estimation, conditional variance prediction and model selection. The procedures of the bayesian approach are implemented using the Metropolis-Hastings algorithm. The methodology is applied to simulated an real series.
Este trabalho desenvolve uma análise bayesiana do modelo ARCH com potência assimétrica. A análise envolve a estimação de parâmetros, a predição da variância condicional e a seleção de modelos. Os procedimentos de inferência bayesiana são implementados usando-se o algoritmo de Metropolis-Hastings. Aplica-se a metodologia proposta a dados simulados e reais.
Informações adicionais: Tese apresentada à Universidade Federal de Lavras, como parte das exigências do Programa de Pós-Graduação em Estatística e Experimentação Agropecuária, área de concentração em Teoria Matemática e Métodos Estatísticos, para a obtenção do título de Doutor.
URI: http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/1562
Publicador: UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
Idioma: pt_BR
Aparece nas coleções: DEX - Estatística e Experimentação Agropecuária - Doutorado (Teses)

Arquivos neste Item:

Arquivo Descrição TamanhoFormato
TESE_Inferência Bayesiana Para os Modelos da Classe ARCH com Potência Assimétrica..pdf2,47 MBAdobe PDFVer/abrir

Itens protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, Salvo indicação em contrário.


Mostrar estatísticas

 


DSpace Software Copyright © 2002-2007 MIT and Hewlett-Packard - Feedback