1. RI UFLA
  2. Programas de Pós-Graduação - Teses e Dissertações
  3. Estatística e Experimentação Agropecuária - Doutorado (Teses)
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dc.creatorGuimarães, Paulo Henrique Sales-
dc.date.accessioned2014-10-17T11:37:44Z-
dc.date.available2014-10-17T11:37:44Z-
dc.date.issued2014-
dc.date.submitted2014-07-31-
dc.identifier.citationGUIMARÃES, P. H. S. Modelos de volatilidade com inovações skew-t. 2014. 130 p. Tese (Doutorado em Estatística e Experimentação Agropecuária)–Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2014.pt_BR
dc.identifier.urihttp://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/4446-
dc.descriptionTese apresentada à Universidade Federal de Lavras, como parte das exigências do Programa de Pós-Graduação em Estatística e Experimentação Agropecuária, área de concentração em Estatística e Experimentação Agropecuária, para a obtenção do título de Doutor.pt_BR
dc.description.sponsorshipFundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG)pt_BR
dc.languagept_BRpt_BR
dc.publisherUNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRASpt_BR
dc.rightsacesso abertopt_BR
dc.subjectSérie de retornopt_BR
dc.subjectVolatilidadept_BR
dc.subjectSkew-tpt_BR
dc.subjectModelo heterocedásticopt_BR
dc.subjectMemória longapt_BR
dc.subjectReturns seriespt_BR
dc.subjectVolatilitypt_BR
dc.subjectHeteroskedasticity modelspt_BR
dc.subjectLong memorypt_BR
dc.titleModelos de volatilidade com inovações skew-tpt_BR
dc.typetesept_BR
dc.publisher.programDEX - Programa de Pós-graduaçãopt_BR
dc.publisher.initialsUFLApt_BR
dc.publisher.countryBRASILpt_BR
dc.description.concentrationEstatística e Experimentação Agropecuáriapt_BR
dc.contributor.advisor1Vivanco, Mário Javier Ferrua-
dc.contributor.referee1Carvalho, Heloísa Rosa-
dc.contributor.referee1Rosso, Karen Luz Burgoa-
dc.contributor.referee1Custódio, Telde Natel-
dc.contributor.referee1Sáfadi, Thelma-
dc.description.resumoAs distribuições assimétricas tiveram um grande desenvolvimento nos últimos tempos. São utilizadas em várias áreas, inclusive, na modelagem de dados financeiros. Neste trabalho, considera-se a distribuição skew-t, que, em virtude de sua capacidade de modelar caudas pesadas de retornos financeiros, também, tem a capacidade de incorporar a assimetria presente na volatilidade. Também, são apresentadas algumas características das distribuições assimétricas, além dos principais resultados encontrados na literatura, relacionados a processos ARCH, GARCH, modelos combinados ARMA-GARCH e modelos de memória longa, em especial o FIGARCH e o FIEGARCH. Finalmente são feitas aplicações em séries reais de retornos financeiros, nos quais é feita a análise da persistência da volatilidade destas séries, além de ajustes ARMA-GARCH com inovações skew-t, comparando-se estes resultados em relação aos modelos FIGARCH e FIEGARCH, também, conseguem captar comportamentos de longa duração.pt_BR
dc.description.resumoThe asymmetric distributions have had a great development in the last past years. They are useful in a great variety of areas, including The Financial Data Modeling. On this work, it is considered the distribution skew-t, due its capacity to model the huge tails from the financial returns, and to its capacity to incorporate the asymmetry that is seen in its volatility. Also, are presented some of the characteristics of the asymmetric distribution, in addition to its main results found in the literature related to ARCH processes , GARCH, combined models ARMA-GARCH and long memory models, specially the FIGARCH and the FIEGARCH. Finally, some applications are made to the real series of financial returns, in which is made an analysis of volatility persistence in this series, besides the adjustments ARMA-GARCH with innovations from the skew-t, comparing if the results in relation to its models, FIGARCH and FIEGARCH, also can capture the long term behavior.pt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ_NÃO_INFORMADOpt_BR
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