Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/4446| Title: | Modelos de volatilidade com inovações skew-t |
| Authors: | Vivanco, Mário Javier Ferrua Carvalho, Heloísa Rosa Rosso, Karen Luz Burgoa Custódio, Telde Natel Sáfadi, Thelma |
| Keywords: | Série de retorno Volatilidade Skew-t Modelo heterocedástico Memória longa Returns series Volatility Heteroskedasticity models Long memory |
| Issue Date: | 2014 |
| Publisher: | UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS |
| Citation: | GUIMARÃES, P. H. S. Modelos de volatilidade com inovações skew-t. 2014. 130 p. Tese (Doutorado em Estatística e Experimentação Agropecuária)–Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2014. |
| Description: | Tese apresentada à Universidade Federal de Lavras, como parte das exigências do Programa de Pós-Graduação em Estatística e Experimentação Agropecuária, área de concentração em Estatística e Experimentação Agropecuária, para a obtenção do título de Doutor. |
| URI: | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/4446 |
| Appears in Collections: | Estatística e Experimentação Agropecuária - Doutorado (Teses) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TESE Modelos de volatilidade com inovações skew-t..pdf | 1,53 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.