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Título: Análise temporal dos preços do carvão vegetal, no estado de Minas Gerais
Título(s) alternativo(s): Time analysis of charcoal price in state Minas Gerais
Autor : Coelho Júnior, Luiz Moreira
Lattes: http://lattes.cnpq.br/8390081359868622
Primeiro membro da banca: Oliveira, Antônio Donizette de
Segundo membro da banca: Calegario, Natalino
Terceiro membro da banca: Sáfadi, Thelma
Quarto membro da banca: Silva, Márcio Lopes da
Palavras-chave: Carvão vegetal - Preços - Minas Gerais
Economia florestal
Política econômica
Indicadores econômicos
Análise de séries temporais
Data da publicação: 25-Ago-2017
Referência: COELHO JÚNIOR, L. M. Análise temporal dos preços do carvão vegetal, no estado de Minas Gerais. 2004. 160 p. Dissertação (Mestrado em Engenharia Florestal)- Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2004.
Resumo: A energia é essencial para a satisfação das necessidades humanas. Com a evolução das máquinas, o homem passou a depender cadavezmaisda energia estocada nos combustíveis fósseis, comparativamente à economia primitiva. O carvão vegetal é umtermo-redutor usado nas siderúrgicas brasileiras. O Estado de Minas Gerais é o maior produtor e consumidor deste insumo. O carvão vegetal é oriundo de floresta plantada ou de floresta nativa, possuindo algumas características técnicas e econômicas que podem diferenciar seus preços. Os preços do carvão vegetal sãoformados emmercado oligopsônico-competivo. Ao longo do tempo, os preços do carvão vegetal variam em função de fatores endógenos e exógenos, necessitando, portanto, serem deflacionados para que se possa compara-los. O presente estudo é dedicado à análise das séries longitudinais dos preços de carvão vegetal emMinas Gerais, seus reflexos na política florestal brasileira, a partir da década de 70, e seus aspectos relevantes no setor siderúrgico. Especificamente, pretendeu-se: Analisar e caracterizar a evolução dos preços reais do carvão vegetal, comparar estes preços com os preços reais do petróleo, no período de 1975 a 2002 e os efeitos dos planos econômicos e das crises do petróleo; analisaras séries longitudinais dos preços de carvão vegetal no Estado de Minas Gerais, no período de 1975 a 2003; em quatro regiões consumidoras, no período de 1981 a 2003, e; os preços de carvão vegetal de floresta nativa e de floresta plantada, no período de 1999 a 2003. Foram utilizados os preços médios pagos pelo metro cúbico de carvão vegetal publicados pela ABRACAVE. As análises da evolução dos preços do carvão vegetal foram realizadas no período de jan/1975 a dez/2002. A série de preços do carvão vegetal em moeda nacional foi deflacionada pelo IGP-DI, base ago/1994=100, e também foram convertidos em dólar americano e deflacionado pelo CPI, base 1982-84=100. Compararam-se, então, os preços reais e nominais do carvão vegetal e do petróleo. Para análise da série, considerou-se o modelo SARIMA, com o objetivo de encontrar os parâmetros que forneçam melhores previsões. Para Minas Gerais, considerou-se o período de janeiro de 1975 a dezembro de 2002, para ajustar o modelo e o período de janeiro a dezembro de 2003 para a validação das projeções do modelo. Para as quatro regiões utilizouse o período de janeiro de 1981 a dezembro 2003. Para os preços do carvão vegetal oriundos de floresta plantada e de nativa foi o períodode janeirode 1999 a abril de 2003. Para a análiseda sériede preços utilizou-se o modelo SARIMA, com o objetivo de encontrar um modelo que forneça melhores previsões de preços para as quatro regiões estudadas. Os modelos mais adequados foram escolhidos pelas análises gráficas dos resíduos padronizados, funções de autocorrelações e autocorrelações parciais, testes estocásticos e critérios de avaliação da ordem do modelo. A evolução dos preços reais do carvão vegetal em moeda nacional, ou em dólar americano, apresentaram uma tendência decrescente ao longo do tempo. O descontrole inflacionário, nas décadas de 80 até meados da década 90, fez com que os preços variassem muito neste período; a partir do século XXI, os preços do carvão vegetal foram mais influenciados pela taxa de câmbio; nos períodos de crise energética (petróleo), os preços do carvão vegetalsofrem grandes oscilações, mas quenão se sustentamao longo do tempo. Entre os modelos estudados, o SARIMA (2,0,l)(0,l,l)i2, para Minas Gerais proporcionou melhor ajuste e de forma parcimoniosa. Apesar de ter ocorrido um fator aleatório que distorceu os valoresreais dos preços do carvão vegetal, as projeções fornecidas pelo modelo ficaram dentro dos limites de significância estabelecidos. As diferenças de preços do carvão vegetal das quatro regiões se dão,basicamente, pela localização; as análises de domínio do tempo e domínio da freqüência mostraram que há diferença nas séries de preços das quatroregiões estudadas; as regiõesde Sete Lagoas e Belo Horizonte, por serem próximas, possuem preços semelhantes e geraram modelo parecido; as regiões estudadas apresentaram modelos diferenciados e que forneceram bons ajustes para as séries observadas. Os melhores modelos foram o SARIMA (l,l,2)x(2,l,0)i2, para Belo Horizonte; o SARIMA (l,0,l)x(2,l,l),2, para Divinópolis; o SARIMA (2,0,0)x(2,l,l)i2, para Sete Lagoas e o SARIMA (l,0,0)x(0,l,l)i2, para Vertentes. Tais modelos apresentaram forma parcimoniosa, contendo um número pequeno de parâmetros. Todos os modelos SARIMA (p,d,q) (PJ),Q)S, paraas quatro regiões estudadas, apresentaramruído branco e as projeções dos preços fornecidas foram satisfatórias para as quatro regiões. Entre os modelos ajustados para os preços do carvão de origem plantada, o SARIMA (2,l,2)(0,l,0)i2 proporcionou melhor ajuste, enquanto para os preços do carvão de origem nativa, o SARIMA (0,l,2)(0,l,0)i2 proporcionou melhor ajuste, demonstrando diferenças entre as séries.
Abstract: Energy is essential to human needs satisfaction. After the consolidation of the machinery industry, man started to depend more and more on the energy .stocked in fóssil fuels, comparatively to the primitive economy. Charcoal is a term-reducer used in the Brazilian pig iron and steel industries. The State of Minas Gerais is the largest producer and consumer of this input. It can be produced from planted forest or from native forest. These two types ofcharcoal possess some technical and economical characteristics thatcan differentiate its prices. The prices of the cubic meter ofcharcoal are formed in an oligopsonic market. Along the time, charcoal prices vary in function of endogenous and exogenous factors, needing, therefore, to be deflated before comparing them. This study analysis the longitudinal series of charcoal prices in Minas Gerais State, their effects on the Brazilian forest politics, starting from the decade of 70s, and their relevant aspects in the metallurgical sector. In particular, it intended: to analyze the longitudinal series of charcoal prices in the State of Minas Gerais, in four consuming regions, in the period 1981-2003; charcoal prices ofnative forest and ofplanted forest, in the period from 1999 to 2003, and; to analyze and to characterize the evolution of the real charcoal prices, to compare these prices with the real petroleum prices, in the period from 1975 to 2002 and the effects of the economical plans and of oil crisis. The average charcoal prices used were those published byABRACAVE. Foranalysis of the series, it was considered the model SARIMA, with the objective offinding the parameters to supply better forecasts for charcoal prices. It was considered the period from January 1975 to December of2002 to adjust the model and the period from January to December of 2003 for the validation of the model forecasts. For the four regions the period from January 1981 to December 2003 was used. Forplanted forest charcoal prices it wasusedtheperiodfromJanuary 1999 to April 2003. For the analysis ofthe series ofprices the model SARIMA was used, with the objective of finding a model that supplies better price forecasts for the four studiedregions. Themostappropriate models were chosen through the graphical analyses of the standardized residues, autocorrelation functions andpartial autocorrelation, stochastic tests andcríteria ofevaluation of the order ofthe model. The analyses ofthe evolution ofcharcoal prices were accomplished in the period from jan/1975 the dez/2002. The prices series of charcoal prices in Brazilian currency were deflated by IGP-DI, base ago/1994=100. The prices were also converted to American dollar and deflated by CPI, base 1982-84=100. Then, they were compared in nominal and real terms. Among the studied models, SARIMA (2,0,1) (0,l,l)i2, for Minas Gerais provided better adjustment and in a parsimonious way. In spite ofhappening a random factor that distorted the real price figures charcoal prices, the projections supplied by the model were inside ofthe established limits ofsignificance. The differences ofcharcoal prices for the four regions seems to be basically related to location; the analyses ofdomain ofthe time and the domain ofthe frequency pointed out that there is difference in the series ofprices for the four studied regions. The áreasofSete Lagoasand Belo Horizonte possess similar prices and generated similar model, probably due to the fact that they are very close; the studied regions presented differentiated models, which supplied good adjustments for the observed series. The best models were SARIMA (l,l,2)x(2,l,0)12, for Belo Horizonte; SARIMA (l,0,l)x(2,l,l)12, for Divinópolis; SARIMA (2,0,0)x(2,l,l)12, for Sete Lagoas and SARIMA (l,0,l)x(2,l,l)i2, for Vertentes. Such models presented, in a parsimonious way, containing a small number ofparameters. Ali ofthe models SARIMA (p,d,q) (P,D,Q)s, for the four studied regions, presented white noise and the price forecast supplied were satisfactory. Among the adjusted models for plantation forest charcoal, SARIMA (2,l,2)(0,l,0)i2 provided better adjustment, while for the native forest charcoal price, SARIMA (0,l,2)(0,l,0)i2 provided better adjustment, demonstrating differences in the tendency among the series. The evolution ofthe real charcoal pricesin domestic currency, or in American dollar, presented a decreasing tendency along time. The inflationary disarray, in the decades of80 until the middle ofthe decade 90, caused a large price variation in the period; from the beginning ofthe XXI century, charcoal prices were more influenced by exchange rate; in the periods of energy crísis (petroleum), charcoal prices underwent several effects that, however, did not sustained along time.
metadata.teses.dc.description: Esta dissertação/tese está disponível online com base na Resolução CEPE nº 090, de 24 de março de 2015, disponível em http://www.biblioteca.ufla.br/wordpress/wp-content/uploads/res090-2015.pdf, que dispõe sobre a disponibilização da coleção retrospectiva de teses e dissertações online no Repositório Institucional da UFLA, sem autorização prévia dos autores. Parágrafo Único. Caberá ao autor ou orientador a solicitação de restrição quanto à divulgação de teses e dissertações com pedidos de patente ou qualquer embargo similar. Art. 5º A obra depositada no RIUFLA que tenha direitos autorais externos à Universidade Federal de Lavras poderá ser removida mediante solicitação por escrito, exclusivamente do autor, encaminhada à Comissão Técnica da Biblioteca Universitária./ Arquivo gerado por meio da digitalização de material impresso. Alguns caracteres podem ter sido reconhecidos erroneamente.
URI: http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/15289
Publicador: Universidade Federal de Lavras
Idioma: por
Aparece nas coleções:DCF - Engenharia Florestal - Mestrado (Dissertações)

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