Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/3185| Título: | Value at risk como medida de risco da volatilidade dos ajustes diários em mercados futuros de café |
| Título(s) alternativo(s): | Value-at-Risk como medida de risco da volatilidade dos ajustes diários em mercados futuros de café |
| Autores: | Castro Júnior, Luiz Gonzaga de Sáfadi, Thelma Salazar, German Torres |
| Palavras-chave: | Volatilidade Café GARCH Value-at-risk Volatility Coffee |
| Data do documento: | 22-Ago-2014 |
| Editor: | UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS |
| Citação: | MÓL, A. L. R. Value at risk como medida de risco da volatilidade dos ajustes diários em mercados futuros de café. 2003. 102 p. Dissertação (Mestrado em Administração)-Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2003. |
| URI: | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/3185 |
| Aparece nas coleções: | Administração - Mestrado (Dissertação) |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DISSERTAÇÃO_Value at risk como medida de risco da volatilidade dos ajustes diários em mercados futuros de café..pdf | 1,03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.