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http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/3376| Título: | Função resposta a impulso e decomposição da variância do erro de previsão aplicados às principais bolsas de valores |
| Título(s) alternativo(s): | Impulse response function and forecast error variance decomposition applied to the main stock exchanges |
| Autores: | Sáfadi, Thelma Calegário, Cristina Lelis Leal Morais, Augusto Ramalho de Lima, Renato Ribeiro de |
| Palavras-chave: | Função resposta Vetores auto-regressivos Teste de causalidade de granger |
| Data do documento: | 1-Set-2014 |
| Editor: | UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS |
| Citação: | FARIAS, H. P. Função resposta a impulso e decomposição da variância do erro de previsão aplicados às principais bolsas de valores. 2008. 55 p. Dissertação (Mestrado em Estatística e Experimentação Agropecuária)-Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2008. |
| URI: | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/3376 |
| Aparece nas coleções: | Estatística e Experimentação Agropecuária - Mestrado (Dissertações) |
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| DISSERTAÇÃO_Função resposta a impulso e decomposição da variância do erro de previsão aplicados às principais bolsas de valores.pdf | 336,45 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
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