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http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/43248| Título: | Volatilidade dos retornos de commodities agropecuárias brasileiras: um teste utilizando o modelo APARCH |
| Palavras-chave: | Efeito alavancagem Modelo ARCH Séries agropecuárias Potência assimétrica Leverage effect ARCH model Agriculture series Asymmetric power |
| Data do documento: | Jun-2015 |
| Editor: | Sociedade Brasileira de Economia e Sociologia Rural (SOBER) |
| Citação: | FREITAS, C. A.; SÁFADI, T. Volatilidade dos retornos de commodities agropecuárias brasileiras: um teste utilizando o modelo APARCH. Revista de Economia e Sociologia Rural, Brasília, DF, v. 53, n. 2, p. 211-228, abr./jun. 2015. DOI: 10.1590/1234-56781806-9479005302002. |
| Resumo: | This research analyzed (2005-2013) persistence, leverage and unconditional variance Agricultural-commodities4 return. Therefore, we resorted to APARCH model. Estimates pointed out that leverage was not confirmed in these series; conditional variance was asymmetric in ethanol, coffee, cotton, cattle and calf’s return; the most intense volatilities, although converging to its historical averages, happened to sugar, soybean, coffee, wheat, poultry and cattle; the largest unconditional volatilities were on ethanol, poultry, cotton, soybean and sugar returns. |
| URI: | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/43248 |
| Aparece nas coleções: | DEX - Artigos publicados em periódicos |
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