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http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/4446| Título: | Modelos de volatilidade com inovações skew-t |
| Autores: | Vivanco, Mário Javier Ferrua Carvalho, Heloísa Rosa Rosso, Karen Luz Burgoa Custódio, Telde Natel Sáfadi, Thelma |
| Palavras-chave: | Série de retorno Volatilidade Skew-t Modelo heterocedástico Memória longa Returns series Volatility Heteroskedasticity models Long memory |
| Data do documento: | 2014 |
| Editor: | UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS |
| Citação: | GUIMARÃES, P. H. S. Modelos de volatilidade com inovações skew-t. 2014. 130 p. Tese (Doutorado em Estatística e Experimentação Agropecuária)–Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2014. |
| Descrição: | Tese apresentada à Universidade Federal de Lavras, como parte das exigências do Programa de Pós-Graduação em Estatística e Experimentação Agropecuária, área de concentração em Estatística e Experimentação Agropecuária, para a obtenção do título de Doutor. |
| URI: | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/4446 |
| Aparece nas coleções: | Estatística e Experimentação Agropecuária - Doutorado (Teses) |
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