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dc.creatorMelo, Rafael Augusto de-
dc.date.accessioned2015-05-05T15:07:18Z-
dc.date.available2015-05-05T15:07:18Z-
dc.date.issued2015-05-05-
dc.date.submitted2005-06-28-
dc.identifier.citationMELO, R. A. de. Estudo comparativo de métodos lattice para precificação de opções do mercado financeiro. 2005. 41 p. Monografia (Graduação em Ciência da Computação) – Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2005.pt_BR
dc.identifier.urihttp://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/9291-
dc.description.abstractThe concept of option comes from the negotiable right of buying or selling an asset with a predetermined future price. The option pricing, which consists in determining the premium (price), is a crucial problem the option theory tackles with. In an attempt to solve this problem, one of the most used models in Finance was developed, the Black and Scholes model. However, this method is inefficient in pricing options where there is dependence of the way followed by the asset price. This work aimed to implement the lattice based models (binomial and trinomial) and verify their utilization in pricing european, american and barrier options.pt_BR
dc.languagept_BRpt_BR
dc.rightsacesso abertopt_BR
dc.titleEstudo comparativo de métodos lattice para precificação de opções do mercado financeiropt_BR
dc.typeTCCpt_BR
dc.contributor.advisor-coCastro Júnior, Luiz Gonzaga de-
dc.description.concentrationDerivativos, métodos Latticept_BR
dc.contributor.advisor1Sampaio, Rudini Menezes-
dc.contributor.referee1Santos, Luciano Mendes dos-
dc.contributor.referee1Zambalde, André Luiz-
dc.description.resumoO conceito de opção nasce como um direito negociável de compra ou venda de um ativo a um preço futuro predeterminado. A precificação de opções, que consiste na determinação do prêmio (preço), é um problema crucial abordado pela teoria das opções. Com a finalidade de resolver esse problema, foi desenvolvido um dos modelos mais utilizados em Finanças, o modelo de Black e Scholes. Porém, este método demonstra-se ineficiente na precificação das opções onde há uma dependência do caminho percorrido pelo preço do ativo. Este trabalho objetivou implementar os modelos baseados em lattice (binomial e trinomial) e verificar sua utilização na precificação de opções européias, americanas e com barreiras.pt_BR
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