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Bayesian analysis of FIAPARCH model: an application to Sao Paulo Stock Market
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In this paper, we develop a Bayesian analysis of a FIAPARCH(p,d,q) model for parameter estimation and conditional variance prediction. In order to study the inference problem we use the Metropolis-Hastings algorithm.This methodology is illustrated in a simulation study and it is applied to a set of observations concerning the returns of IBOVESPA values.
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SÁFADI, T.; PEREIRA, I. Bayesian analysis of FIAPARCH model: an application to Sao Paulo Stock Market. International Journal of Statistics and Economics, [S.l.], v. 5, p. 49-63, 2010. Especial Issue.