Funções convexas em teoria de apreçamento de opções por arbitragem utilizando o modelo binomial

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dc.creatorSouza, Devanil Jaques de
dc.creatorChaves, Lucas Monteiro
dc.date.accessioned2017-10-11T18:44:24Z
dc.date.available2017-10-11T18:44:24Z
dc.date.issued2012-04
dc.description.abstractIn this work, elementary mathematical tools, based on convex functions properties, are used to derive the arbitrage price for American options. Markets are considered complete and discrete in time and stock prices are supposed to behave according to binomial models.pt_BR
dc.description.resumoNeste trabalho utilizam-se técnicas matemáticas elementares, baseadas em propriedades de funções convexas, para derivar o preço de arbitragem de opções americanas de compra. Considera-se que os mercados são completos e discretos no tempo e que os preços das ações negociadas nesses mercados se comportam segundo o modelo binomial.pt_BR
dc.identifier.citationSOUZA, D. J. de; CHAVES, L. M. Funções convexas em teoria de apreçamento de opções por arbitragem utilizando o modelo binomial. Revista Brasileira de Biometria, São Paulo, v. 30, n. 2, p. 223-238, abr./jun. 2012.pt_BR
dc.identifier.urihttps://repositorio.ufla.br/handle/1/15520
dc.identifier.urihttp://jaguar.fcav.unesp.br/RME/fasciculos/v30/v30_n2/A4_Devanil.pdfpt_BR
dc.languagept_BRpt_BR
dc.publisherUniversidade Estadual Paulistapt_BR
dc.rightsopenAccesspt_BR
dc.sourceRevista Brasileira de Biometriapt_BR
dc.subjectModelos binomiaispt_BR
dc.subjectFunções convexaspt_BR
dc.subjectBinomial modelspt_BR
dc.subjectConvex functionspt_BR
dc.titleFunções convexas em teoria de apreçamento de opções por arbitragem utilizando o modelo binomialpt_BR
dc.title.alternativeConvex functions in the options arbitrage pricing theory using binomial modelspt_BR
dc.typeArtigopt_BR

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