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Modelos multivariados dinâmicos: análise de contágio nos mercados de derivativos agropecuários
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Universidade Federal de Lavras
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Departamento de Administração e Economia
Programa de Pós-Graduação
Programa de Pós-Graduação em Administração
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Tipo de impacto
Áreas Temáticas da Extensão
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
Dados abertos
Resumo
O presente trabalho faz uma análise de identificação sobre a evidência
de transmissão de volatilidade e contágio no mercado futuro das commodites
agrícolas no Brasil e, em específico,no mercado de café e boi gordo. Foram
estimados modelos uni e multivariados,mostrando a evidência real de contágio
de crises financeiras recorrentes no mercado futuro de café e boi gordo. Analisa-se, portanto, a hipótese de existência de contágio, testada a partir da estimação
de modelos multivariados de volatilidade. Havendo evidência da existência de
quebra estrutural na estrutura de volatilidade das séries históricas das
commodities boi gordo e café e tal quebra puder ser associada às crises
financeiras, sugere-se evidência de contágio. Os resultados obtidos nesta tese
fornecem evidência favorável à hipótese de contágio.
Abstract
The present papers makes an analysis of identification on the evidence of
Volatileness transmission and contagion in the futures market of the Brazilian
agricultural commodities, in specific, coffee and beef market. It is analyzed,
therefore, the hypothesis of contagion existence and it is tested starting from the
estimate of multivariate models volatility. Having evidence of the breaking
structural existence in the volatíleness structure of the commodities historical
series of beef and coffee and such breaking could be associated with the
financial crises, suggests contagion evidence. The resulte gotten in this thesis
supply evidence favorable to the contagion hypothesis.
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MÓL, A. L. R. Modelos multivariados dinâmicos: análise de contágio nos mercados de derivativos agropecuários. 2006. 148 p. Tese (Doutorado em Administração)-Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2006.