Volatilidade dos retornos de commodities agropecuárias brasileiras: um teste utilizando o modelo APARCH

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dc.creatorFreitas, Clailton Ataídes de
dc.creatorSáfadi, Thelma
dc.date.accessioned2020-09-30T02:54:57Z
dc.date.available2020-09-30T02:54:57Z
dc.date.issued2015-06
dc.description.abstractThis research analyzed (2005-2013) persistence, leverage and unconditional variance Agricultural-commodities4 return. Therefore, we resorted to APARCH model. Estimates pointed out that leverage was not confirmed in these series; conditional variance was asymmetric in ethanol, coffee, cotton, cattle and calf’s return; the most intense volatilities, although converging to its historical averages, happened to sugar, soybean, coffee, wheat, poultry and cattle; the largest unconditional volatilities were on ethanol, poultry, cotton, soybean and sugar returns.pt_BR
dc.description.resumoEste estudo analisou (2005-2013) a persistência, a alavancagem e a variância incondicional dos retornos de commodities agropecuárias3. Assim, recorreu-se ao modelo denominado APARCH. As estimativas apontaram que a alavancagem não foi confirmada nessas séries; a variância condicional foi assimétrica nos retornos do etanol, do café, do algodão, do boi gordo e do bezerro; as volatilidades mais intensas, embora com convergência às suas médias históricas, ocorreram nos retornos do açúcar, da soja, do café, do trigo, do frango e do boi gordo; as maiores volatilidades incondicionais foram dos retornos do etanol, do frango, do algodão, da soja e do açúcar.pt_BR
dc.identifier.citationFREITAS, C. A.; SÁFADI, T. Volatilidade dos retornos de commodities agropecuárias brasileiras: um teste utilizando o modelo APARCH. Revista de Economia e Sociologia Rural, Brasília, DF, v. 53, n. 2, p. 211-228, abr./jun. 2015. DOI: 10.1590/1234-56781806-9479005302002.pt_BR
dc.identifier.urihttps://repositorio.ufla.br/handle/1/43248
dc.languagept_BRpt_BR
dc.publisherSociedade Brasileira de Economia e Sociologia Rural (SOBER)pt_BR
dc.rightsacesso abertopt_BR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.sourceRevista de Economia e Sociologia Rural (RESR)pt_BR
dc.subjectEfeito alavancagempt_BR
dc.subjectModelo ARCHpt_BR
dc.subjectSéries agropecuáriaspt_BR
dc.subjectPotência assimétricapt_BR
dc.subjectLeverage effectpt_BR
dc.subjectARCH modelpt_BR
dc.subjectAgriculture seriespt_BR
dc.subjectAsymmetric powerpt_BR
dc.titleVolatilidade dos retornos de commodities agropecuárias brasileiras: um teste utilizando o modelo APARCHpt_BR
dc.typeArtigopt_BR

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