Modelos de volatilidade com inovações Skew-T
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Universidade Federal de Ouro Preto
Faculdade, Instituto ou Escola
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Programa de Pós-Graduação
Agência de fomento
Tipo de impacto
Áreas Temáticas da Extenção
Objetivos do desesenvolvimento sustentável
Dados abertos
Resumo
Incerteza e tempo s˜ao os elementos centrais que influenciam o comportamento dos
agentes econˆomicos, por isso a correta previs˜ao da volatilidade que nada mais ´e que uma medida
de dispers˜ao dos retornos de um ativo ´e fundamental para os mesmos tra¸carem suas estrat´egicas
de hedge, por exemplo, bem como conhecer os momentos de grande incerteza do mercado. O
mercado financeiro ´e essencialmente n˜ao linear o que faz surgir uma infinidade de modelos para
estudar o seu comportamento, tais como modelos de volatilidade, no qual se destaca, neste trabalho, o modelo GARCH com inova¸c˜oes skew-t, que visa capturar a assimetria e a leptocurtose
das s´eries de distribui¸c˜oes dos retornos.
Abstract
Uncertainty and time are the key elements that influence the behavior of economic
agents, so the correct prediction of the volatility that is nothing more than a measure of dispersion of returns of an asset is fundamental to the same tracery its strategic hedging by example, as
well as knowing the times of great uncertainty in the market. The financial market is essentially
nonlinear which causes a multitude of business models emerging to study their behavior, such as
volatility models, which emphasizes, in this work, the GARCH model with skew-t innovations,
which aims to capture the asymmetry and leptocurtose of the distributions of returns series.
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GUIMARÃES, P. H. S.; VIVANCO, M. J. F. Modelos de volatilidade com inovações Skew-T. Revista da Estatística da Universidade Federal de Ouro Preto, [S.l.], v. 5, 2016.