dissertação
Verificação por simulação monte carlo da eficiência da aplicação do teste de razão de verossimilhança para identidade de modelos não lineares
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
Faculdade, Instituto ou Escola
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Programa de Pós-Graduação
DEX - Departamento de Ciências Exatas
Agência de fomento
Tipo de impacto
Áreas Temáticas da Extenção
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
Dados abertos
Resumo
An alternative to compare non-linear models is given by means of the test of identity of models. The statistics utilized normally is given by means of the likelihood ratio. Aiming to evaluate by means of the Monte Carlo simulation the performance of this test, by the aid of the different sample models, number of equations, robustness and different models, the control of the type I error and the power was considered as a criterion . it follows that the increase in the number of equations produced a conservative effect in the control of the type I error for the Gompertz and Langmuir models for all the sample sizes and that the Gompertz model proved more powerful and robust for non-normal residuo
Uma alternativa para comparar modelos não lineares é dada por meio do teste de identidade de modelos. A estatística utilizada mormente é dada por meio da razão de verossimilhanças. Objetivando avaliar por meio de simulação Monte Carlo a performance desse teste, mediante a diferentes tamanhos amostrais, número de equações, robustez e diferentes modelos, considerou-se como critério o controle do erro tipo I e o poder. Concluiu-se que o aumento no número de equações produziu um efeito conservativo no controle do erro tipo I para os modelos de Gompertz e Langmuir, para todos os tamanhos amostrais, e que o modelo de Gompertz mostrou-se mais poderoso e robusto para resíduos não normais.
Uma alternativa para comparar modelos não lineares é dada por meio do teste de identidade de modelos. A estatística utilizada mormente é dada por meio da razão de verossimilhanças. Objetivando avaliar por meio de simulação Monte Carlo a performance desse teste, mediante a diferentes tamanhos amostrais, número de equações, robustez e diferentes modelos, considerou-se como critério o controle do erro tipo I e o poder. Concluiu-se que o aumento no número de equações produziu um efeito conservativo no controle do erro tipo I para os modelos de Gompertz e Langmuir, para todos os tamanhos amostrais, e que o modelo de Gompertz mostrou-se mais poderoso e robusto para resíduos não normais.
Abstract
Descrição
Área de concentração
Estatística e Experimentação Agropecuária
Agência de desenvolvimento
Palavra chave
Marca
Objetivo
Procedência
Impacto da pesquisa
Resumen
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DOI
Citação
VELOSO, R. B. Verificação por simulação Monte Carlo da eficiência da aplicação do teste de razão de verossimilhança para identidade de modelos não lineares. 2006. 63 p. Dissertação (Mestrado em Estatística e Experimentação Agropecuária)-Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2006.