dissertação
Análise de valores extremos para dados de poluição atmosférica na cidade de São Paulo
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
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DEX - Programa de Pós-graduação
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Resumo
Elevados índices de poluição atmosférica têm piorado continuamente a vida das populações das grandes cidades. Sendo assim, faz-se necessário um rigoroso controle destas variáveis. Esta dissertação busca modelar os eventos extremos de séries de poluentes atmosféricos em São Paulo. Para isso, é utilizada a metodologia de valores extremos aplicada a séries temporais estacionarias e independentes. Os parâmetros da distribuição generalizada de valores são estimados via Método da Máxima Verossimilhança, cuja solução de sistema de equações de verossimilhança é dada por métodos iterativos de solução. A adequabilidade do modelo é testada pelo teste de Kolmogorov-Smirnov. Uma vez ajustado um modelo, este, bem como as estimativas de seus parâmetros são utilizados para cálculo do VaR, Valor ao Risco, que é uma medida de risco muito utilizada no mercado financeiro. Esta aplicação pode dizer se o uso do VaR é útil na monitoração destas variáveis atmosféricas.
Abstract
High levels of air pollution have steadily worsened the lives of people in big cities. Therefore it is necessary a rigorous control of these variables. This work tries to model the extreme events of a series of air pollutants in Sao Paulo. For this is the methodology of extreme values applied to stationary time series and independent. The distribution parameters are estimated by Maximum Likelihood Method for the solution of equations likelihood is given by iterative methods of solution. The suitability of the model is tested by the Kolmogorov-Smirnov test. Once you set a template, this, as well as estimates of its parameters are used to calculate the VaR, Value at Risk, which is a risk measure commonly used in the financial market. This application can tell whether the use of VaR is useful in monitoring these atmospheric variables.
Descrição
Área de concentração
Estatística e Experimentação Agropecuária
Linha de pesquisa
Agência de desenvolvimento
Palavra chave
Marca
Objetivo
Procedência
Impacto da pesquisa
Resumen
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DOI
Citação
MARTINS JUNIOR, H. Análise de valores extremos para dados de poluição atmosférica na cidade de são paulo. 2010. 88 p. Dissertação (Mestrado em Estatística e Experimentação Agropecuária)-Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2010.