Modelagem e previsão de exportações do Brasil fazendo uso de séries temporais

Abstract

Por meio de ferramentas disponíveis para séries temporais e com o auxílio do software estatístico R, pretende-se modelar e fazer previsões para h períodos à frente (h = 1, 3, 6) sob dados de exportações do Brasil desde janeiro de 1995 até novembro de 2012. Para tal utilizou-se distintas técnicas de modelagem que incluem algoritmos de alisamento exponencial e modelos estocásticos. Inicialmente considerou-se o algoritmo de Holt-Winters em suas diferentes versões e, adicionalmente, selecionaram-se modelos do tipo SARIMA (incluindo o modelo Airline) e SARIMAX. Finalmente, o poder de previsão dos diferentes modelos é avaliado através dos erros relativos de previsão como medida de avaliação.

ABSTRACT: Using available tools for time series and with the support of statistical software R, we intend to model and make predictions for h periods ahead (h = 1; 3; 6) under export data of Brazil from January 1995 to November 2012. For this end, dierent modeling techniques were used, as exponential smoothing algorithms and stochastic models. Initially, it was considered to be the Holt-Winters algorithm in its dierent versions and, additionally, models of type SARIMA and SARIMAX were selected. Finally, the power of forecast of the dierent models is analyzed using the relative errors of forecast as measure of evaluation.