Funções convexas em teoria de apreçamento de opções por arbitragem utilizando o modelo binomial

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Title:	Funções convexas em teoria de apreçamento de opções por arbitragem utilizando o modelo binomial
Other Titles:	Convex functions in the options arbitrage pricing theory using binomial models
Keywords:	Modelos binomiais Funções convexas Binomial models Convex functions
Issue Date:	Apr-2012
Publisher:	Universidade Estadual Paulista
Citation:	SOUZA, D. J. de; CHAVES, L. M. Funções convexas em teoria de apreçamento de opções por arbitragem utilizando o modelo binomial. Revista Brasileira de Biometria, São Paulo, v. 30, n. 2, p. 223-238, abr./jun. 2012.
Abstract:	In this work, elementary mathematical tools, based on convex functions properties, are used to derive the arbitrage price for American options. Markets are considered complete and discrete in time and stock prices are supposed to behave according to binomial models.
URI:	http://jaguar.fcav.unesp.br/RME/fasciculos/v30/v30_n2/A4_Devanil.pdf repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/15520
Appears in Collections:	DEX - Artigos publicados em periódicos

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