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http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/15520| Título: | Funções convexas em teoria de apreçamento de opções por arbitragem utilizando o modelo binomial |
| Título(s) alternativo(s): | Convex functions in the options arbitrage pricing theory using binomial models |
| Palavras-chave: | Modelos binomiais Funções convexas Binomial models Convex functions |
| Data do documento: | Abr-2012 |
| Editor: | Universidade Estadual Paulista |
| Citação: | SOUZA, D. J. de; CHAVES, L. M. Funções convexas em teoria de apreçamento de opções por arbitragem utilizando o modelo binomial. Revista Brasileira de Biometria, São Paulo, v. 30, n. 2, p. 223-238, abr./jun. 2012. |
| Resumo: | In this work, elementary mathematical tools, based on convex functions properties, are used to derive the arbitrage price for American options. Markets are considered complete and discrete in time and stock prices are supposed to behave according to binomial models. |
| URI: | http://jaguar.fcav.unesp.br/RME/fasciculos/v30/v30_n2/A4_Devanil.pdf repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/15520 |
| Aparece nas coleções: | DEX - Artigos publicados em periódicos |
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