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http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/28289| Título: | Teoria de apreçamento de opções por arbitragem utilizando o modelo binomial |
| Título(s) alternativo(s): | Arbitrage options pricing theory using the binomial model |
| Autores: | Chaves, Lucas Monteiro Ferreira, Daniel Furtado Vivanco, Mário Javier Ferrua |
| Palavras-chave: | Estatística Finanças - Modelos matemáticos Estatística - Arbitragem |
| Data do documento: | 18-Dez-2017 |
| Editor: | Universidade Federal de Lavras |
| Citação: | SOUZA, D. J. de. Teoria de apreçamento de opções por arbitragem utilizando o modelo binomial. 2005. 113 p. Dissertação (Mestrado em Estatística e Experimentação Agropecuária) - Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2005. |
| Resumo: | In this work, elementary mathematical tools, based on convex functions properties, are used to derive the arbitrage price for american options. Markets are considered completes and discretes in time and stock prices are supposedto behave according to binomial models. It is aiso shown the traditional way to obtain the same results, either using strictely financial argumente or by the use of sofisticate Martmgales tools. Aiming to establish the theorical basis necessary to this latter approach to me problem, the concepts ofTnathematical expectation as arandom variable, optimum stopping time and Martingales are reviewed. The routines used to obtain hedging wealth and arbitrage values were developed using R languag |
| Descrição: | Esta dissertação/tese está disponível online com base na Resolução CEPE nº 090, de 24 de março de 2015, disponível em http://www.biblioteca.ufla.br/wordpress/wp-content/uploads/res090-2015.pdf, que dispõe sobre a disponibilização da coleção retrospectiva de teses e dissertações online no Repositório Institucional da UFLA, sem autorização prévia dos autores. Parágrafo Único. Caberá ao autor ou orientador a solicitação de restrição quanto à divulgação de teses e dissertações com pedidos de patente ou qualquer embargo similar. Art. 5º A obra depositada no RIUFLA que tenha direitos autorais externos à Universidade Federal de Lavras poderá ser removida mediante solicitação por escrito, exclusivamente do autor, encaminhada à Comissão Técnica da Biblioteca Universitária./ Arquivo gerado por meio da digitalização de material impresso. Alguns caracteres podem ter sido reconhecidos erroneamente. |
| URI: | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/28289 |
| Aparece nas coleções: | Estatística e Experimentação Agropecuária - Mestrado (Dissertações) |
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