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metadata.artigo.dc.title: Modelos de volatilidade com inovações Skew-T
metadata.artigo.dc.creator: Guimarães, Paulo Henrique Sales
Vivanco, Mário Javier Ferrua
metadata.artigo.dc.subject: Séries de retornos
Volatilidade
Modelo GARCH
Distribuição Skew-t
Returns series
Volatility
GARCH model
Skew-t distribution
metadata.artigo.dc.publisher: Universidade Federal de Ouro Preto
metadata.artigo.dc.date.issued: 2016
metadata.artigo.dc.identifier.citation: GUIMARÃES, P. H. S.; VIVANCO, M. J. F. Modelos de volatilidade com inovações Skew-T. Revista da Estatística da Universidade Federal de Ouro Preto, [S.l.], v. 5, 2016.
metadata.artigo.dc.description.resumo: Incerteza e tempo s˜ao os elementos centrais que influenciam o comportamento dos agentes econˆomicos, por isso a correta previs˜ao da volatilidade que nada mais ´e que uma medida de dispers˜ao dos retornos de um ativo ´e fundamental para os mesmos tra¸carem suas estrat´egicas de hedge, por exemplo, bem como conhecer os momentos de grande incerteza do mercado. O mercado financeiro ´e essencialmente n˜ao linear o que faz surgir uma infinidade de modelos para estudar o seu comportamento, tais como modelos de volatilidade, no qual se destaca, neste trabalho, o modelo GARCH com inova¸c˜oes skew-t, que visa capturar a assimetria e a leptocurtose das s´eries de distribui¸c˜oes dos retornos.
metadata.artigo.dc.description.abstract: Uncertainty and time are the key elements that influence the behavior of economic agents, so the correct prediction of the volatility that is nothing more than a measure of dispersion of returns of an asset is fundamental to the same tracery its strategic hedging by example, as well as knowing the times of great uncertainty in the market. The financial market is essentially nonlinear which causes a multitude of business models emerging to study their behavior, such as volatility models, which emphasizes, in this work, the GARCH model with skew-t innovations, which aims to capture the asymmetry and leptocurtose of the distributions of returns series.
metadata.artigo.dc.identifier.uri: http://www.periodicos2.ufop.br/index.php/rest/article/view/695
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/36540
metadata.artigo.dc.language: pt_BR
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