dissertação
Coeficiente de Hurst na comparação de séries de nível do mar
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Editor
Universidade Federal de Lavras
Faculdade, Instituto ou Escola
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Departamento de Ciências Exatas
Programa de Pós-Graduação
Programa de Pós-graduação em Estatística e Experimentação Agropecuária
Agência de fomento
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)
Tipo de impacto
Áreas Temáticas da Extenção
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
Dados abertos
Resumo
O coeficiente de Hurst é uma medida utilizada para determinar a memória
longa e similaridades em séries temporais, podendo ser estimado pela Estatística
R/S, através do Método da Variância Agregada e pelo Método da Diferenciação da
Variância Agregada. Neste trabalho, o coeficiente de Hurst foi aplicado em séries
mensais do nível do mar de 10 países obtido em um período de 26 anos, para verificar a existência do efeito memória longa. Além disso, a partir da estimação dos
coeficientes obtidos pelos diferentes métodos gerar agrupamentos para detectar a
similaridade existente entre as séries temporais. Observou-se similaridade entre
níveis do mar da Noruega e Nova Zelândia; Tailândia, Malásia e Hong-Kong e
também entre Brasil, Alasca, Japão, Austrália e Singapura.
Abstract
The Hurst coefficient is a measure used to determine long memory and
similarities in time series, which can be estimated by the R / S Statistics, the Aggregate Variance Method and the Aggregate Variance Differentiation Method. In
this work, the Hurst coefficient was applied in monthly series of the level of the
but of 10 countries obtained in a period of 26 years, to verify the existence of the
long memory effect. In addition, from the estimation of the coefficient to generate clustering to detect the similarity existing between the time series. In view of
this, you may note that the following groups were formed: by Norway and New
Zealand; Thailand, Malaysia and Hong Kong and the third group Brazil, Alaska,
Japan, Australia and Singapore.
Descrição
Área de concentração
Agência de desenvolvimento
Palavra chave
Marca
Objetivo
Procedência
Impacto da pesquisa
Resumen
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Citação
VITOI, D. A. de O. Coeficiente de Hurst na comparação de séries de nível do mar. 2017. 69 p. Dissertação (Mestrado em Estatística e Experimentação Agropecuária) -Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2016.