Estudo de testes para tendência em séries temporais
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Universidade Federal de Lavras
Faculdade, Instituto ou Escola
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Departamento de Estatística
Programa de Pós-Graduação
Programa de Pós-graduação em Estatística e Experimentação Agropecuária
Agência de fomento
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)
Tipo de impacto
Áreas Temáticas da Extenção
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
Dados abertos
Resumo
A metodologia de séries temporais é uma importante ferramenta quando se utiliza dados ao
longo do tempo. A série temporal pode ser composta pelas componentes tendência (Tt), sazona-
lidade (St) e o erro aleatório (at). Nesse sentido, este trabalho tem como objetivo estudar os
testes utilizados para analisar a componente tendência, os quais foram: Pettitt, Run, Mann-
Kendall, Cox-Stuart e os testes de raiz unitária (Dickey-Fuller, Dickey-Fuller Aumentado e
Zivot e Andrews), dado que existe discrepância entre os resultados dos testes encontrados na
literatura. As quatro séries analisadas foram a temperatura máxima na cidade de Lavras, taxa de
desemprego na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), Índice de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA) e o Produto Interno Bruto (PIB) nominal do Brasil. Verificou-se que os testes de
raiz unitária apresentaram resultados análogos em relação à presença da tendência estocástica
para todas as séries. Além disso, o ponto de mudança do teste de Pettitt divergiu de todas as
quebras estruturais encontradas através do teste de Zivot e Andrews, exceto em relação à série
do PIB. Portanto, constatou-se que os testes de tendência divergiram entre si, obtendo resultados
similares somente em relação à série de desemprego.
Abstract
The time series methodology is an important tool when using data over time. The time series
can be composed of the components trend (Tt), seasonality (St) and the random error (at). In
this sense, this work aims to study the tests used to analyze the trend component, which were:
Pettitt, Run, Mann-Kendall, Cox-Stuart and the unit root tests (Dickey-Fuller, Dickey-Fuller
Augmented and Zivot and Andrews), given that there is a discrepancy between the test results
found in the literature. The four series analyzed were the maximum temperature in the city
of Lavras, the unemployment rate in the Metropolitan Region of São Paulo (RMSP), the Broad
Consumer Price Index (IPCA) and the nominal Gross Domestic Product (GDP) of Brazil. It was
found that the unit root tests showed similar results in relation to the presence of the stochas-
tic trend for all series. Furthermore, the turning point of the Pettitt test diverged from all the
structural breaks found through the Zivot and Andrews test, except for the GDP series. There-
fore, it was found that the trend tests diverged, obtaining similar results only in relation to the unemployment series.
Descrição
Área de concentração
Agência de desenvolvimento
Palavra chave
Marca
Objetivo
Procedência
Impacto da pesquisa
Resumen
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DOI
Citação
PAIVA, D. de A. Estudo de testes para tendência em séries temporais. 2020. 64 p. Dissertação (Mestrado em Estatística e Experimentação Agropecuária)-Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2020.