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Fitting extreme value copulas with unimodal convex polynomial regression using Bernstein polynomials
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Resumo
Os polinômios de Bernstein são adequados para realizar regressões com restrição de forma, em particular, regressão convexa unimodal. A função de Pickands é convexa e unimodal, sendo um elemento fundamental na teoria das cópulas de valores extremos. O objetivo deste artigo é explicar em detalhes o uso de polinômios de Bernstein na estimação da função de Pickand e estabelecer um novo teste de significância para cópulas de valores extremos.
Abstract
Bernstein polynomials are suitable for performing shape-constrained regressions, in
particular, for unimodal convex regression. The Pickands function is convex and unimodal, being
a fundamental element in the theory of extreme value copulas. The purpose of this article is to
explain in details the use of Bernstein polynomials in the estimation of Pickands function and to
establish a new test of significance for extreme value copulas.
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PRADO, D. G. de O. et al. Fitting extreme value copulas with unimodal convex polynomial regression using Bernstein polynomials. Revista Brasileira de Biometria, Lavras, v. 40, n. 2, p. 152-165, 2022. DOI: 10.28951/bjb.v40i2.548.
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