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Inferência Bayesiana Para os Modelos da Classe ARCH com Potência Assimétrica
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Editor
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
Faculdade, Instituto ou Escola
Departamento
Programa de Pós-Graduação
DEX - Programa de Pós-graduação
Agência de fomento
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)
Tipo de impacto
Áreas Temáticas da Extenção
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
Dados abertos
Resumo
Este trabalho desenvolve uma análise bayesiana do modelo ARCH com potência assimétrica. A análise envolve a estimação de parâmetros, a predição da variância condicional e a seleção de modelos. Os procedimentos de inferência bayesiana são implementados usando-se o algoritmo de Metropolis-Hastings. Aplica-se a metodologia proposta a dados simulados e reais.
Abstract
This work proposed a bayesian analysis of the asymmetric power ARCH model. The analysis involve parameter estimation, conditional variance prediction and model selection. The procedures of the bayesian approach are implemented using the Metropolis-Hastings algorithm. The methodology is applied to simulated an real series.
Descrição
Tese apresentada à Universidade Federal de Lavras, como parte das exigências do Programa de Pós-Graduação em Estatística e Experimentação Agropecuária, área de concentração em Teoria Matemática e Métodos Estatísticos, para a obtenção do título de Doutor.
Área de concentração
Teoria Matemática e Métodos Estatísticos
Agência de desenvolvimento
Palavra chave
Marca
Objetivo
Procedência
Impacto da pesquisa
Resumen
Palavras-chave
ISBN
DOI
Citação
SILVA, W. S. da. Inferência bayesiana para os modelos da classe Arch com potência assimétrica. 2006. 82 p. Tese (Doutorado em Estatística e Experimentação Agropecuária) - Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2005.