Inferência Bayesiana Para os Modelos da Classe ARCH com Potência Assimétrica

Silva, Washington Santos da

Inferência Bayesiana Para os Modelos da Classe ARCH com Potência Assimétrica

dc.contributor.advisor1	Sáfadi, Thelma
dc.contributor.referee1	Bueno Filho, Júlio Sílvio de Sousa
dc.contributor.referee1	Vivanco, Mário Javier Ferrua
dc.contributor.referee1	Lamounier, Wagner Moura
dc.contributor.referee1	Castro Júnior, Luiz Gonzaga de
dc.contributor.referee1	Lima, Renato Ribeiro de
dc.creator	Silva, Washington Santos da
dc.date.accessioned	2014-01-08T17:46:22Z
dc.date.available	2014-01-08T17:46:22Z
dc.date.copyright	2013
dc.date.issued	2014-01-08
dc.date.submitted	2006-04-24
dc.description	Tese apresentada à Universidade Federal de Lavras, como parte das exigências do Programa de Pós-Graduação em Estatística e Experimentação Agropecuária, área de concentração em Teoria Matemática e Métodos Estatísticos, para a obtenção do título de Doutor.	pt_BR
dc.description.abstract	This work proposed a bayesian analysis of the asymmetric power ARCH model. The analysis involve parameter estimation, conditional variance prediction and model selection. The procedures of the bayesian approach are implemented using the Metropolis-Hastings algorithm. The methodology is applied to simulated an real series.
dc.description.concentration	Teoria Matemática e Métodos Estatísticos	pt_BR
dc.description.resumo	Este trabalho desenvolve uma análise bayesiana do modelo ARCH com potência assimétrica. A análise envolve a estimação de parâmetros, a predição da variância condicional e a seleção de modelos. Os procedimentos de inferência bayesiana são implementados usando-se o algoritmo de Metropolis-Hastings. Aplica-se a metodologia proposta a dados simulados e reais.	pt_BR
dc.description.sponsorship	Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)	pt_BR
dc.identifier.citation	SILVA, W. S. da. Inferência bayesiana para os modelos da classe Arch com potência assimétrica. 2006. 82 p. Tese (Doutorado em Estatística e Experimentação Agropecuária) - Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2005.	pt_BR
dc.identifier.uri	https://repositorio.ufla.br/handle/1/1562
dc.language	pt_BR	pt_BR
dc.publisher	UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	pt_BR
dc.publisher.country	BRASIL	pt_BR
dc.publisher.initials	UFLA	pt_BR
dc.publisher.program	DEX - Programa de Pós-graduação	pt_BR
dc.rights	acesso aberto	pt_BR
dc.subject	APARCH	pt_BR
dc.subject	Inferência Bayesiana	pt_BR
dc.subject	Metrópolis-Hastings	pt_BR
dc.subject	Ibovespa	pt_BR
dc.subject	Bayesian inference	pt_BR
dc.subject	Metropolis-Hastings	pt_BR
dc.subject.cnpq	CNPQ_NÃO_INFORMADO	pt_BR
dc.title	Inferência Bayesiana Para os Modelos da Classe ARCH com Potência Assimétrica	pt_BR
dc.title.alternative	Bayesian Inference for the Asymmetric Power ARCH Class of Models	pt_BR
dc.type	tese	pt_BR

Arquivos

Pacote original

Agora exibindo 1 - 1 de 1

Nome:: TESE_Inferência Bayesiana Para os Modelos da Classe ARCH com Potência Assimétrica..pdf
Tamanho:: 2.42 MB
Formato:: Adobe Portable Document Format

Baixar

Licença do pacote

Agora exibindo 1 - 1 de 1

Nome:: license.txt
Tamanho:: 953 B
Formato:: Item-specific license agreed upon to submission
Descrição:

Baixar

Coleções

Estatística e Experimentação Agropecuária - Doutorado (Teses)