Teoria de apreçamento de opções por arbitragem utilizando o modelo binomial

Souza, Devanil Jaques de

Teoria de apreçamento de opções por arbitragem utilizando o modelo binomial

dc.contributor.advisor1	Chaves, Lucas Monteiro
dc.contributor.referee1	Ferreira, Daniel Furtado
dc.contributor.referee2	Vivanco, Mário Javier Ferrua
dc.creator	Souza, Devanil Jaques de
dc.creator.Lattes	http://lattes.cnpq.br/9324875656399064	pt_BR
dc.date.accessioned	2017-12-18T16:19:16Z
dc.date.available	2017-12-18T16:19:16Z
dc.date.issued	2017-12-18
dc.date.submitted	2005-07-22
dc.description	Esta dissertação/tese está disponível online com base na Resolução CEPE nº 090, de 24 de março de 2015, disponível em http://www.biblioteca.ufla.br/wordpress/wp-content/uploads/res090-2015.pdf, que dispõe sobre a disponibilização da coleção retrospectiva de teses e dissertações online no Repositório Institucional da UFLA, sem autorização prévia dos autores. Parágrafo Único. Caberá ao autor ou orientador a solicitação de restrição quanto à divulgação de teses e dissertações com pedidos de patente ou qualquer embargo similar. Art. 5º A obra depositada no RIUFLA que tenha direitos autorais externos à Universidade Federal de Lavras poderá ser removida mediante solicitação por escrito, exclusivamente do autor, encaminhada à Comissão Técnica da Biblioteca Universitária./ Arquivo gerado por meio da digitalização de material impresso. Alguns caracteres podem ter sido reconhecidos erroneamente.
dc.description.abstract	In this work, elementary mathematical tools, based on convex functions properties, are used to derive the arbitrage price for american options. Markets are considered completes and discretes in time and stock prices are supposedto behave according to binomial models. It is aiso shown the traditional way to obtain the same results, either using strictely financial argumente or by the use of sofisticate Martmgales tools. Aiming to establish the theorical basis necessary to this latter approach to me problem, the concepts ofTnathematical expectation as arandom variable, optimum stopping time and Martingales are reviewed. The routines used to obtain hedging wealth and arbitrage values were developed using R languag	pt_BR
dc.description.resumo	Neste trabalho utilizam-se técnicas matemáticas elementares, baseadas em propriedades de funções convexas, para derivar o preço arbitrai de opções americanas. Considera-se que os mercados são completos e discretos no tempo e que os preços das ações negociadas nesses mercados se comportam segundo o modelo binomial. São mostradas também as formas tradicionais de obtenção desses mesmos resultados, tanto utilizando argumentação estritamente financeira como pelo uso da sofisticada ferramenta dos Martmgales. A título de estabelecer os fundamentos teóricos necessários a essa última forma de tratamento do problema, são revistos os conceitos de esperança condicional como variável aleatória, tempo ótimo de parada e martingales. As rotinas para cálculo das carteiras de réplica e valores de arbitragem foram desenvolvidas usando a linguagem R.	pt_BR
dc.identifier.citation	SOUZA, D. J. de. Teoria de apreçamento de opções por arbitragem utilizando o modelo binomial. 2005. 113 p. Dissertação (Mestrado em Estatística e Experimentação Agropecuária) - Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2005.	pt_BR
dc.identifier.uri	https://repositorio.ufla.br/handle/1/28289
dc.language	pt_BR	pt_BR
dc.publisher	Universidade Federal de Lavras	pt_BR
dc.publisher.country	brasil	pt_BR
dc.publisher.department	Departamento de Ciências Exatas	pt_BR
dc.publisher.initials	UFLA	pt_BR
dc.publisher.program	Programa de Pós-Graduação em Estatística e Experimentação Agropecuária	pt_BR
dc.rights	acesso aberto	pt_BR
dc.subject	Estatística	pt_BR
dc.subject	Finanças - Modelos matemáticos	pt_BR
dc.subject	Estatística - Arbitragem	pt_BR
dc.subject.cnpq	Estatística	pt_BR
dc.title	Teoria de apreçamento de opções por arbitragem utilizando o modelo binomial	pt_BR
dc.title.alternative	Arbitrage options pricing theory using the binomial model	pt_BR
dc.type	dissertação	pt_BR

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