Artigo
Funções convexas em teoria de apreçamento de opções por arbitragem utilizando o modelo binomial
Carregando...
Notas
Data
Orientadores
Editores
Coorientadores
Membros de banca
Título da Revista
ISSN da Revista
Título de Volume
Editor
Universidade Estadual Paulista
Faculdade, Instituto ou Escola
Departamento
Programa de Pós-Graduação
Agência de fomento
Tipo de impacto
Áreas Temáticas da Extenção
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
Dados abertos
Resumo
Neste trabalho utilizam-se técnicas matemáticas elementares, baseadas em propriedades de funções convexas, para derivar o preço de arbitragem de opções americanas de compra. Considera-se que os mercados são completos e discretos no tempo e que os preços das ações negociadas nesses mercados se comportam segundo o modelo binomial.
Abstract
In this work, elementary mathematical tools, based on convex functions properties,
are used to derive the arbitrage price for American options. Markets are considered complete
and discrete in time and stock prices are supposed to behave according to binomial models.
Descrição
Área de concentração
Agência de desenvolvimento
Palavra chave
Marca
Objetivo
Procedência
Impacto da pesquisa
Resumen
Palavras-chave
ISBN
DOI
Citação
SOUZA, D. J. de; CHAVES, L. M. Funções convexas em teoria de apreçamento de opções por arbitragem utilizando o modelo binomial. Revista Brasileira de Biometria, São Paulo, v. 30, n. 2, p. 223-238, abr./jun. 2012.